К установлению математической модели связи случайных величин

        Уравнением регрессии называется функция, описывающая зависимость среднего значения результативного при­знака y от заданных значений аргументов, т.е. . Чтобы получать более «сильные» результаты анализа связи случайных величин, например, оценить вероятность заданных отклонений y от истинных значений, необходимо знать законы распределения аргументов. Чаще всего задачи регрессионного анализа решаются в предположении действия наиболее распространённого в технике нормального закона распределения («нормальная регрессия»). На этом предположении основано и большинство рассмотренных ниже методов, функций и инструментов. Но данная предпосылка всё же не всегда выполняется. В связи с этим разработаны достаточно многочисленные специальные методы оценки параметров регрессии, устойчивые («робастные») к отклонениям распределения исходных величин от нормального распределения (здесь не рассматриваются)..