Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Департамент математики

Дисциплина Эконометрика

Факультет Экономики и бизнеса. Форма обучения очная

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Анализ и управление рисками организаций»

Учебный 2020/21 год                                                                             5 семестр

Экзаменационный билет № 81

 

1. Задача (60 баллов)

В таблице приведены данные о денежных накоплениях на душу населения (Y) и среднедушевом доходе (X) за 10 лет.

а) составьте спецификацию модели и рассчитайте ее параметры по данным за девять лет. Оцените статистическую значимость параметров и модели в целом. Оцените качество модели по средней ошибке аппроксимации и коэффициента детерминации                                          (20)

б) проверьте выполнение предпосылки теоремы Гаусса–Маркова об отсутствии автокорреляции возмущений (при 5%-ом уровне значимости). Сделайте вывод                 (15)

в) проверьте адекватность модели по данным за последний десятый год                  (20)

г) Запишите полученную регрессию в стандартном виде                                             (5)

 

Таблица.

Y

X

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Департамент математики

Дисциплина Эконометрика

Факультет Экономики и бизнеса. Форма обучения очная

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Анализ и управление рисками организаций»

Учебный 2020/21 год                                                                             5 семестр

Экзаменационный билет № 82

 

1. Задача (60 баллов).

В таблице представлены данные о товарообороте (y) и доходах населения (x). Оцените линейную регрессию, используя данные за год.

а) Оцените параметры модели, их статистическую значимость и их адекватность, а также статистическую значимость полученной регрессии. Дайте смысловую интерпретацию полученным параметрам регрессии                                                                        (15)

б) проведите проверку случайных возмущений модели на гетероскедастичность с применением теста Голдфелда-Квандта                                                                               (15)

в) оцените качество регрессии, рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и запишите полученную регрессию                                                                                      (15)

г) проверьте адекватность модели по данным за январь следующего года             (15)

 

Месяц	y	X
Январь	91,5	79,5
Февраль	92,8	100,3
Март	104,3	102,9
апрель	101,5	106,6
Май	97,9	92,5
Июнь	98,7	110,1
Июль	100,8	96,6
Август	103,7	97,1
сентябрь	104,6	98,5
октябрь	100,3	105,7
ноябрь	101,5	97,4
декабрь		129,9