2014-02-09
985
Интерпретация параметров модели авторегрессии
Параметры модели авторегресии (7.2) можно интерпретировать по аналогии с предыдущей моделью. Параметр 
– краткосрочный мультипликатор – характеризует среднее абсолютное изменение 
при изменении фактора на единицу своего измерения в фиксированный момент времени 
без учета воздействия всех лаговых переменных. Промежуточные мультипликаторы оценивают абсолютное изменение 
в моменты времени 
и т.д. и определяются произведениями вида 
и т.д. Следовательно, долгосрочный мультипликатор можно определить как
.
Учитывая, что практически во все модели авторегрессии вводится условие стабильности, т.е. 
, то долгосрочный мультипликатор можно преобразовать к виду
, (7.12)
что соответствует предпосылке о наличии бесконечно малого лага в воздействии текущего значения фактора на будущее значение результата.
Пример
среднедушевой объем потребления за год, млн.руб;
среднедушевой совокупный доход, млн.руб.
Для 
краткосрочный мультипликатор равен
Степень взаимосвязи между Y и X, относящимся к различным моментам времени, оценивается с помощью коэффициентов регрессии при факторных переменных. Поэтому график зависимости данных коэффициентов от величины лага отражает структуру лага, т.е. распределение во времени воздействия фактора на результат.
Структура лага может быть различной. На рис.3 представлены ее основные формы (а – линейная; б – геометрическая; в – перевернутая V-образная; г–, д–,е– полиномиальная).
Аналогичным образом можно изучать структуру лага по относительным коэффициентам регрессии 
(формула (7.9)). Но для их оценки не применим обычный МНК. Поэтому в большинстве случаев гипотезы о структуре лага основаны на общих положениях экономической теории, на исследованиях взаимосвязи показателей или на результатах проведенных ранее эмпирических исследований или априорной информации.
