Итоговый контроль. Таблица правильных ответов на вопросы тренировочных тестов

Таблица правильных ответов на вопросы тренировочных тестов

Тест № 6

Тест № 5

Тест № 4

Облигация номинала 1 000 приобретена за два года до погашения. Купонная ставка составляет 10 % и выплачивается один раз в году. Рыночная доходность оценивается в 12 %.

1. Найти стоимость купона.

2. Найти курс облигации, если она приобретена по цене 800.

3. Определить цену облигации, если выкупная цена облигации равна 1 100.

4. Найти полную доходность, если цена облигации равна номиналу.

5. Цена облигации равна P = 1 000. Модифицированная дюрация равна 1,5. Определить, на сколько изменится цена, если рыночная доходность увеличилась на 1 %.

6. Цена облигации равна P = 1 000. Модифицированная дюрация равна 1,5. Определить, на сколько изменится цена, если рыночная доходность уменьшилась на 1 %.

7. Цена облигации равна P = 1 000. Модифицированная дюрация равна 1,5. Определить, на сколько изменится цена, если рыночная доходность уменьшилась на 2 %.

8. Цена облигации равна P = 1 000. Модифицированная дюрация равна 1,5. Определить, на сколько изменится цена, если рыночная доходность увеличилась на 2 %.

Доходность финансовой операции является дискретной случайной величинойxс рядом распределения

ξ
p_i	0,4	0,6

1.Определить ожидаемую доходность этой операции.

2. Для финансовой операции предыдущего примера определить ее дисперсию.

Предположим, что инвестор имеет возможность составить портфель из двух бумаг, ожидаемые доходности и риски которых даны в таблице

i
m_i
r_i

3. Вычислить ожидаемую доходность портфеля, в который входят обе бумаги с равными долями.

4. Предположим, что ценные бумаги некоррелированы. Вычислить риск портфеля, в который входят бумаги с равными долями.

5. Предположим, что ценные бумаги имеют ковариацию V ₁₂= -10. Вычис-лить риск портфеля, в который входят бумаги с равными долями.

1.Определить доходность финансовой операции если:

§ цена покупки S ₀= 1 000

§ цена продажи S ₁ = 950.

2. Годовая доходность финансовой операции равна 10 %. Определить среднюю доходность за 5 дней.

3. Годовая волатильность финансовой операции равна 9 %. Определить среднюю волатильность за 4 дня.

4. Цена акции в 1-й день равна 21,

цена акции во 2-й день равна 20,

цена акции в 3-й день равна 18.

Оценить цену акции за 4-й день по скользящему среднему.

5. Средняя доходность 1-й бумаги равна 25 %,

средняя доходность 2-й бумаги равна 20 %.

Найти доходность портфеля из двух бумаг, если 30 % средств помещается в бумагу 1 и 70 % – в бумагу 2.

Вопрос Раздел
Раздел 1	2/3	307 500		302 933,24	302 500
Раздел 2				156198,35	171818,18	164462,81
Раздел 3	23809,52	11570,25	0,63	0,825	17,87%	С
Раздел 4			1045,92	14,66%	-15
Раздел 5	4,2	2,16	6,5	4,92	4,39
Раздел 6	-0,05	0,2%	1,138%	19,666	21,5%