Принципы спецификации эконометрических моделей и их формы. (20)

Спецификацией модели называют её построение - то есть корректное описание существующих закономерностей в какой-либо области.

1) спецификация модели возникает в результате перевода на математический язык взаимосвязей эндогенных и экзогенных переменных (экономических утверждений), при этом закономерность эк.теорий стараются описать лин-ми алгеб-ми функциями.

2) Второй принцип требует, чтобы количество уравнений, составляющих спецификацию модели, в точности совпадало с количеством эндогенных переменных, включённых в модель.

3) Фактор времени должен найти отражение в спецификации моделей=>Третий принцип состоит в датировании переменных, то есть учёте зависимости факторов модели от времени. Переменные называются датируемыми, если обозначена их зависимость от времени. Включение в модель времени приводит к созданию динамической модели.

4) в модель должен быть включён параметр случайной ошибки, чтобы охарактеризовать влияние случайных факторов.

Модель, возникающая на этапе спецификации, как правило, имеет структурную форму, отражающую заложенные в модель экономические утверждения. В такой форме эндогенные переменные модели, как правило, не выражены явно через ее экзогенные переменные. При помощи алгебраических преобразований модель от структурной формы может быть трансформирована к приведенной форме, где каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных модели. Приведенная форма модели предназначена для прогноза эндогенных переменных при помощи экзогенных переменных. В частном случае структурная форма модели может совпадать с приведенной формой.

Пример

Первый принцип: Описываем зависимость инвестиций и потребления от прочих факторов:

It= a0 + a1*Rt + εt1

Ct = b0 + b1*(Yt-Tt) + εt2

где I - инвестиции в экономику страны, R - ставка рефинансирования, Y - ВВП, C - суммарное потребление, T - сумма налогов в стране

Итак, существующие закономерности в экономике описаны математическими выражениями.

Второй принцип: В приведённой выше модели эндогенными являются переменными являются инвестиции и потребление (Как правило, ВВП также является эндогенным показателем, но в данном случае мы сделали допущение, что он известен заранее). Как видим, количество уравнений, как и эндогенных показателей, также два.

Третий принцип - присутствует фактор времени, модель динамическая. Таким образом, зависимость показана для ряда периодов. Кроме того, согласно четвёртому принципу, в модель включён случайный остаток. Как правило, его матожидание - среднее значение за рассматриваемые периоды, равно нулю.