Понятие качества спецификации модели. Методы оценки качества спецификации

Тестирование качества спецификации модели направлено на выявление факторов, не оказывающих влияния на формирования эндогенной переменной.

Парная регрессия. В качестве меры влияния выбранных регрессоров используется коэффициент детерминации и Fтест как критерий принятия решения о качестве спецификации.

Подход к оценке качества спецификации уравнения множественной линейной регрессии остается таким же, как и в случае уравнения парной регрессии. В качестве меры влияния выбранных регрессоров используется коэффициент детерминации и Fтест как критерий принятия решения о качестве спецификации. Однако есть некоторые особенности - с ростом числа регрессоров значение коэффициента детерминации так же возрастает.

Чтобы нивилировать эффект влияния числа регрессоров при анализе линейных моделей множественной регрессии рассматривается модифицированный коэффициент детерминации следующим соотношением:

16. Коэффициент детерминации, что она харатеризует и, как вычисляется

В качестве меры влияния регрессора на формирование значения эндогенной переменной у вводится коэффициент детерминации как отношениерегрессионной суммы квадратов к общей сумме квадратов:

Область определения коэффициента детерминации - отрезок от нуля до единицы.

Коэффициент детерминации показывает, какая доля изменения зависимой переменной обсуловлена изменениями объясняющей переменной.

Если означает, что регрессор х полностью обеспечивает весь размах изменения переменной у. В этом случае говорят, что спецификация модели абсолютно качественное. Случайное возмущение во всех наблюдениях равно нулю.

Наоборот если означает, что весь размах изменения переменной у есть слудствие воздействия неучтенных случайных факторов. В этом случае говорят, что спецификация модели абсолютно некачественная. Регрессор не оказывает влияния на формирование эндогенной переменной.