Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании

Для моделир-я макроэк-ких процессов исп-ся пространствен или временные ряды (данные). В последн случае, показатели рассм-ся в виде динамич рядов (временных). Т.е. врем.ряды – ряд последовательных во времени хар-тик совокупности или отдельных ед-ц сов-ти. Врем ряд включает: 1.время(момент или период) 2.уровни (количествен хар-ки) т.е в зависимости от того какое исп-ся время дел-ся на: 1.моментные и интервальные врем ряды. В эконометрич модели включ-ся как отдельные врем ряды, так и сис-мы взаимосвязан рядов. Уровни врем рядом рассм-ся как ф-ция y=f(T,P,S,E) где Т-тенденция, Р-периодич колебания, S- сезонность, Е-случайн колебания. Динамич ряд может включать любые из этих компонентов. Для больш-ва динамич рядов по макроэк показателям хар-но наличие опред тенденции (возрастающ, убывающ или меняющ) Динамич ряды, кот не содержат тенденцию наз-ся стационарн, а содержащ тенденцию – нестационарн.

Компоненты динамич ряда могут быть связаны различно: 1)адитивн модель Y=T+P+S+E 2)мультипликативн модель Y=T*P*S*E

При рассматривании врем рядов нужно учитывать: 1) если динамич ряд хар-ется наличием тенденции, то показатели корреляции по исходн уровням динамич ряда могут быть завышены если в рядах однонаправленная тенденция, или заниж, если тенд-ция разнонаправленная. Для оценки тесноты связи необходимо устранить тенденцию. 2)если динамич ряд содержит и тенденцию и периодич колебания, то для оценки тесноты надо устранить и то и др 3)оценка тесноты связи между динамич рядами усложн-ся при наличии времен лага, т.е отставание уровней 1го ряда относительно уровней др ряда. Для выявления врем лага рассчитывается серия коэф корреляции с разн пеориодом смещения 1го ряда относительно другого. Врем лаг будет соотв-ть периоду смещения коэф корр-ции смаксимальн значением.