Проблема идентификации модели

В процессе перехода от приведенной формы модели к структурной естественно возникает проблема идентификации, т.е. единственности соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Поэтому с позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на: идентифицируемые, неидентифицируемые и сверхидентифицируемые.

Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом, по коэффициентам приведенной формы, т.е. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов.

Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведенной формы модели можно получить два и более значений одного структурного коэффициента. В такой модели число структурных коэффициентов меньше числа приведенных коэффициентов.

Если обозначить число эндогенных переменных в j -м уравнении системы через Н, а число экзогенных переменных, которые содержаться в системе, но не входят в данное уравнение, - через D, то условие идентифицируемости модели запишется следующим образом:

D+1=H – уравнение идентифицируемо,

D+1<H – уравнение неидентифицируемо,

D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.

Рассмотренное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации.

Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то вся модель считается неидентифицируемой.

Идентифицируемая система является сверхидентифицируемой, если содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение.