Этап 11

Следует провести анализ на гетероскедастичность. Предпосылкой МНК является условие постоянства случайных отклонений, которую называют гомоскедастичностью. Не должно быть безоговорочной причины, которая вызывала бы большое отклонение при одних наблюдениях и меньшее – при прочих. Невыполнение такой предпосылки называют гетероскедастичностью.

Одним из методов определения наличия гетероскедастичности является тест ранговой корреляции Спирмена.

,

где d – разность между значениями переменной x и | e_i |

Доверительная вероятность выглядит следующим образом:

.

По табличным t определяется граничная точка t_α;n-2.

Статистика t рассчитывается по уравнению:

.

Если t< t_α;n-2, то на уровне значимости α принимается гипотеза об отсутствии гетероскедастичности. В ином случае гипотеза отклоняется.

В модели с несколькими факторами, проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности проводится с помощью статистики t для каждого из них в отдельности.

№ 2. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ

Как правило, в экономике и менеджменте, на исследуемый показатель может оказывать влияние не один фактор, а сразу несколько.

К примеру, курсовая стоимость волюты на фондовых биржах может зависеть не только от инфляции, но и уровня занятости населения, геополитических факторов и пр.

Модель множественной линейной регрессии выглядит следующим образом:

Как и в случае с парной регрессией, множественная регрессия может описываться и линейной, и степенной, и экспоненциальной, и гиперболической функциями.

Исследование необходимо проводить в следующей последовательности: