Проверяется статистическая значимость коэффициентов корреляции, строится гипотеза о равенстве нолю.
H0: ryxi(x1x2…xm)=0
Таким образом, статистика t рассчитывается следующим образом:
.
Значимость частного коэффициента корреляции проверяется по схеме, описанной для парных регрессионных моделей и сравнивается:
, где
tε – табличное значение с числом степеней свободы n-(m+1).
Выделяются следующие пределы значимости параметров модели:
- если /t/≤1, то параметр статистически не значим;
- если 1≤/t/<2, то параметр значим относительно;
- если 3</t/≤3, то параметр значим;
- если /t/>3, то исключать параметр из модели нельзя, так как его значимость высока, а вероятность ошибки не превышает 0,1%.