В случае если выявлено наличие автокорреляции, её можно устранить. Делается это посредством следующих методов:
- включение в модель отсутствующую, но важную объясняющую переменную;
- изменить форму зависимости;
- произвести авторегрессионное преобразование.
Авторегрессионное преобразование проводится следующим образом. Переменные уравнения x и y заменяются на x* и y*, значения которых вычисляются по правилу:
i=2,…,n
.
Поправки Прайса-Винстена: