2015-05-18
214
Следует провести анализ на гетероскедастичность. Предпосылкой МНК является условие постоянства случайных отклонений, которую называют гомоскедастичностью. Не должно быть безоговорочной причины, которая вызывала бы большое отклонение при одних наблюдениях и меньшее – при прочих. Невыполнение такой предпосылки называют гетероскедастичностью.
Одним из методов определения наличия гетероскедастичности является тест ранговой корреляции Спирмена.
.
Доверительная вероятность выглядит следующим образом:
.
По табличным t определяется граничная точка tα;n-2.
Статистика t рассчитывается по уравнению:
.
Если t< tα;n-2, то на уровне значимости α принимается гипотеза об отсутствии гетероскедастичности. В ином случае гипотеза отклоняется.
В модели с несколькими факторами, проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности проводится с помощью статистики t для каждого из них в отдельности.
ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ
