Устранение автокорреляции. Поскольку основная причина появления автокорреляции – это ошибки спецификации модели, то и методы устранения этого явления сводятся к устранению причин его

Поскольку основная причина появления автокорреляции – это ошибки спецификации модели, то и методы устранения этого явления сводятся к устранению причин его возникновения. Во-первых, следует проанализировать, не упущен ли из рассмотрения какой-либо важный фактор или несколько факторов, влияющих на изменение зависимой переменной. Если такой фактор выявлен, следует рассмотреть новую модель с учетом данного фактора, найти оценки неизвестных параметров модели и вновь проверить наличие или отсутствие автокорреляции. Во-вторых, можно попробовать изменить форму модели. Например, вместо линейной рассмотреть квадратическую или логарифмическую. При этом новая форма модели может быть исследована как с первоначальным набором независимых переменных (объясняющих факторов), так и с новым, расширенным, набором факторов.

Если все разумные процедуры изменения спецификации модели, на ваш взгляд, исчерпаны, а автокорреляция имеет место, то можно предположить, что она обусловлена какими-то внутренними свойствами случайных возмущений. В этом случае можно воспользоваться так называемым авторегрессионным преобразованием, изложение которого, однако, выходит за рамки данного пособия.

Мультиколлинеарность