Общая характеристика моделей с распределённым лагом и моделей авторегрессии

Существует специфика в построении моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Таких особенностей три.

Первая — это невозможность оценки параметров моделей авторегрессии, а весьма часто и моделей с распределенным лагом с помощью обычного МНК. Это вызвано нарушением условий применимости МНК.

Вторая особенность заключается в необходимости решения проблемы выбора оптимальной величины лага и определения структуры лага.

Третья особенность состоит в том, что между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии имеется определенная взаимосвязь. А в некоторых случаях из-за этого необходимо переходить от одного типа моделей к другому.