Этапы КМНК:
- структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели;
- для каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК оцениваются приведенные коэффициенты;
- Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели.
Пример:
Имеются статистические данные за 1998-2003 гг., характеризующие потребление мяса в Австралии.
Год | ||||
Сумма | ||||
Среднее | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
Необходимо построить модель вида: ; и рассчитать соответствующие структурные коэффициенты.
· Составим приведенную форму модели:
· Найдем коэффициенты , , ,
Для каждого уравнения приведенной модели применим традиционный МНК. Процедуру расчетов упростим, предварительно найдя отклонения от средних уровней.
Год | |||||||||||
-2,5 | 1,5 | -2,5 | 6,25 | 6,25 | -3,75 | ||||||
-1,5 | 0,5 | -1,5 | 2,25 | 2,25 | -6 | -6 | -0,75 | ||||
-0,5 | 2,5 | 3,5 | -1,75 | 12,25 | -4 | 8,75 | |||||
0,5 | -0,5 | -2,5 | -2 | -1,25 | 6,25 | -1 | 1,25 | ||||
1,5 | -1,5 | 2,5 | -7 | 3,75 | 6,25 | -17,5 | -10,5 | -3,75 | 10,5 | ||
2,5 | -2,5 | 0,5 | -3 | 1,25 | 0,25 | -1,5 | -7,5 | -1,25 | 7,5 | ||
Сумма | 10,5 | 33,5 | -29 | 0,5 |
· Переходим к структурной форме:
Из уравнения (1) исключим переменную , выразив её из уравнения (2) и подставив в уравнение (1).
Аналогично, из уравнения (1) исключим переменную , выразив её из уравнения (1) и подставив в уравнение (2).
;
;