В чем состоит проблема идентификации модели?
а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;
б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;
в) проверка адекватности модели.
24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
а) Тест Голфелда-Квандта; б) Тест ранговой корреляции Спирмена; в) Тест Дарбина- Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:
а) -1 и 0; б) 2; в) 1 и 0; г) любые значения.
48. Модель считается неидентифицированной, если:
а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
б) каждое уравнение системы идентифицируемо;
в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения?
а) ДМНК, КМНК; б) ДМНК, МНК; в) параметры такого уравнения нельзя оценить.
|
|
Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0; б) от 0 до 1; в) от –1 до 1.
64 Лаговые переменные:
а) зависимые переменные; б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
В каких пределах меняется коэффициент детерминации?
а) от 0 до + ; б) от - до + ; в) от 0 до +1; г) от -l до +1.
68. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:
а) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
б) оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки;
в) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии.
85. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции; б) Параболы; в) Гиперболы; г) Показательной кривой; д) Степенной.
92. Система виды называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
102. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на одну единицу своего измерения;
б) на сколько процентов изменяется функция с изменением аргумента на 1%;
в) на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 1%.
96. При прямой связи с увеличением факторного признака:
а) результативный признак уменьшается; б) результативный признак не изменяется;
|
|
в) результативный признак увеличивается.
124. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона:
а) обнаружения автокорреляции в остатках;
б) обнаружения циклической составляющей;
в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения.
130. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:
а) хронологическими; б) сезонными; в) тенденцией; г) случайными.
131. Автокорреляцией в статистике называется:
а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого;
б) зависимость между цепными уровнями;
в) отклонения от тенденции;
г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего.
136. Ряд динамики состоит из:
а) частот; б) частостей; в) уровней; г) вариантов; д) показателей времени.
138. Аддитивная модель:
а) представляет собой сумму компонент; б) представляет собой произведение компонент;
в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.
142. Термин эконометрика был выеден:
а) Фришем; б) Марковым; в) Тинбергеном; г) Фишером.
Для двух видов продукции А и Б зависимость выглядит:
у А = 2+6/ х
у Б = 2 х 0,4
Сравнить эластичности по каждому виду продукции при х= 10 и определить объем, при котором эластичность будет равна.