2015-05-27
345
1. Предмет и задачи эконометрики
2. Сходство и различие математической и эконометрической модели
3. Этапы эконометрического исследования.
4. Виды переменных, типы данных в эконометрике
5. Условное распределение. Условное математическое ожидание
6. Статистические распределения и таблицы, их необходимость и использование
7. Точечные и интервальные оценки
8. Прямая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода
9. Статистический критерий. Уровень значимости
10. Односторонние и двухсторонние критерии, их связь
11. Проверка статистических гипотез с помощью таблиц распределений
12. Проверка гипотез с помощью точных значений уровня значимости (р -значений)
13. Метод наименьших квадратов для оценивания параметров линейной регрессии.
14. Парная линейная регрессия. Основные гипотезы (предпосылки) МНК.
15. Правило разложения дисперсии. Коэффициент детерминации.
16. Статистическая значимость регрессии. Критерий Фишера.
17. Прогнозирование по регрессионной модели, его точность.
18. Нелинейная регрессия, интерпретация параметров, оценка качества.
19. Виды нелинейной регрессии. Степенная функция, её свойства.
20. Множественная регрессия. Спецификация модели. Число степеней свободы.
21. Интерпретация коэффициентов множественной линейной регрессии. Коэффициенты эластичности, их применение.
22. Построение регрессии в стандартизованных переменных. Бета-коэффициенты, их применение.
23. Отбор факторов множественной регрессии. Частная корреляция.
24. Коллинеарность и мультиколлинеарность: сущность, признаки, последствия, методы устранения.
25. Выбор формы модели. Частный F-критерий.
26. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
27. Оценка качества регрессионной модели, её этапы.
28. Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии. Критерий Стьюдента
29. Доверительные интервалы оценок параметров
30. Множественный коэффициент (индекс) детерминации, его свойства. Индекс корреляции.
31. Скорректированный индекс детерминации.
32. Проверка статистической значимости уравнения регрессии. Критерий Фишера
33. Проверка выполнения предпосылок МНК. Графический способ.
34. Нарушение гипотезы гомоскедастичности. ОМНК.
35. Системы эконометрических уравнений. Способы построения.
36. Структурная и приведенная формы модели.
37. Системы одновременных уравнений. Проблема идентификации.
38. Проверка идентифицируемости структурных уравнений. Необходимое и достаточное условия.
39. Методы оценивания параметров структурной модели. КМНК, ДМНК.
40. Временной ряд, его структура. Задачи оценивания.
41. Автокорреляционная функция, коррелограмма.
42. Определение структуры временного ряда с помощью коррелограммы.
43. Моделирование тенденции временного ряда.
44. Моделирование сезонных колебаний.
45. Моделирование случайной компоненты временного ряда.
