Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С

  РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ № 13 1.Три типа эконометрических моделей: регрессионные зависимости, системы эконометрических уравнений, ряды динамики. Привести примеры. 2. Проверка статистической значимости эконометрической модели с помощью критерия Фишера. 3.Множественный коэффициент корреляции для линейной регрессии. За (.) исследуется регрессия y=a+b₁x₁+b₂x₂+ε Матрица парных коэффициентов корреляции имеет вид: Y x₁ x₂ Y 1 - - x₁ 0.87 1 - x₂ 0.64 0.49 1 Записать матрицу межфакторной корреляции и найти коэффициент множественной корреляции. Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.  

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ № 6 1. Понятие гетероскедастичности остатков регрессионной модели. Диагностика гетероскедастичности графическими методами. 2. Основное соотношение метода наименьших квадратов. Вывод системы нормальных уравнений для парной линейной регрессии. 3.Линеаризация нелинейных уравнений регрессии. а) y=8.2+1.6x+0.05x2+ε б) lny=2.3+1.15x+ε в) y=8.2*1.105x*ε Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №3 1. Проверка статистической значимости регрессионной модели. Критерий Фишера. 2. Компонента ряда динамики: случайные возмущения. 3. Вычисление коэффициента детерминации. Для линейной парной регрессионной модели коэффициенты корреляции факторного и результативного признаков равен 0,75. Вычислить значение коэффициента детерминации для этой модели. Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №4 1.Стандартизированные переменные. Регрессионное уравнение для стандартизированных переменных. 2. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модели ряда динамики. 3. Вычисление скорректированного коэффициента детерминации для уравнения множественной линейной регрессии. Для регрессии у=a+b1x1+b2x2+b3x3+E, параметры которой найдены на основе 60 наблюдений, вычислен коэффициент детерминации R2=0,8314. Вычислить значение скорректированного коэффициента детерминации. Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №5 1. Нелинейные регрессионные модели: примеры регрессий нелинейных по параметрам; регрессий нелинейных поп переменным; регрессий нелинейных и по параметрам, и по переменным. 2. Скорректированные сезонные колебания для аддитивной и мультипликативной модели. 3. Общая сумма квадратов отклонений и общая дисперсия на одну степень свободы для заданной выборки: х 3,2 4,5 5,1 6,4 7,8 у9,3 8,2 7,5 6,4 3,2 Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №14 1. Предпосылки метода наименьших квадратов и свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи метода наименьших квадратов. 2. Поле корреляции. Спецификация уравнения регрессии. Привести примеры. 3. Формирование тренда ряда динамики (трёхзвенная скользящая средняя): Год сезон I сезон II сезон III янв.-май июнь-сент. окт.-дек. 2009 80 84 90 2010 102 107 112 2011 115 121 128 Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №15 1. Фиктивные переменные в уравнении регрессии. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных. 2. Параметры линейной регрессионной модели и оценки параметров линейной регрессионной модели. Стандартные ошибки параметров парной линейной регрессии. 3. Сделать вывод о статистической значимости коэффициента регрессии при заданной надежности вывода: При оценке статистической значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики для коэффициента регрессии tв=3,2. Табличные значения t-статистики Стьюдента известны t=3,5 (для уровня значимости 0,01); t=2,36 (для уровня значимости 0,05); t=1,89 (для уровня значимости 0,1). Сделать выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии. Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №16 1. Обобщённый метод наименьших квадратов. 2. Средняя ошибка аппроксимации. Два способа подсчёта: среднее отклонение и среднее квадратическое. 3. Формирование тренда ряда динамики (четырёхзвенная скользящая средняя): Год сезон I сезон II сезон III сезон IV янв.-март апр.-июнь июль-сент. окт.-дек. 2009 34 37 42 38 2010 51 53 60 58 2011 63 66 72 69 Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ №17 1. Оценка качества нелинейных регрессионных моделей: индекс корреляции и индекс детерминации. 2. Понятие стационарного и нестационарного временного ряда. 3. Вычисление остаточной суммы квадратов отклонений и соответствующей дисперсии на одну степень свободы: х 0,1 0,3 0,25 0,3 0,4 у8 9 7 6 3 Уравнение регрессии имеет вид: у=10,3-13,75х Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ № 7 1. Понятие гетероскедастичности остатков регрессионной модели. Диагностика гетероскедастичности методом Голдфелда-Квандта. 2. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике 3.Линеаризация нелинейных уравнений регрессии. а) y=a*xb* ε б) y=a+b/x+ ε в) y=1/(a+bx+ ε) Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.

РОСЖЕЛДОР Кафедра Высшая математика-2 РГУПС Дисциплина Эконометрика Зимняя экзаменационная сессия 2012-2013 уч.года БИЛЕТ № 20 1.Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование в эконометрическом моделировании. 2.Система эконометрических уравнений по модели Кейнса. Описание переменных, уравнений, структуры, идентификация. 3. Вычисление выборочного значения F-критерия. Регрессионная модель является линейной и описывает зависимость результирующего признака от трех факторов. Оценки параметров регрессии получены на основе выборки объема 100 Известно, что коэффициент детерминации регрессионной модели равен 0,88. Найти расчетное значение F- критерия Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С.