2015-05-27
829
а) Случайную выборку статистических параметров
б) Ряд динамики
в) Фиктивные переменные
16. Цель анализа временных рядов:
а) Краткое (сжатое) описание характерных особенностей ряда
б) Подбор статистической модели, описывающей временной ряд
в) Предсказание будущих значений на основе прошлых наблюдений
г) Все вышеуказанное
17. Выборочная корреляция является __________ оценкой теоретической корреляции:
а) точной
Б) состоятельной
в) эффективной
г) несмещенной
д) случайной
18. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:
а) нулю
б) 2/3
В) единице
г) ½
д) 0,25
19. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
А) произведение
б) среднее
в) разность
г) сумма
д) отношение
20. Критерий Дарбина - Уотсона используется при выявлении:
а) мультиколлинеарности;
б) гомоскедастичности;
в) гетероскедастичности;
г) автокорреляции.
21. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
|
|
|
а) n/m
б) n-m
в) n-m+1
Г) n-m-1
д) m-1
22. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
А) не включенных в уравнение
б) сезонных
в) фиктивных
г) лишних
д) циклических
23. При отрицательной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона:
а) = 0
б) < 2
в) > 2
г) > 1
д) = 1
24. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
а) фиктивной
