Темы рефератов. № Тема Ф.И.О. Предмет и методы эконометрики

№	Тема	Ф.И.О.
	Предмет и методы эконометрики. Характеристика взаимосвязей. Основные этапы построения эконометрической модели. Примеры эконометрических моделей
	Выбор вида эконометрической модели. Методы отбора факторов. Оценка параметров моделей.
	Парный регрессионный анализ. Постановка задачи. Спецификация модели. Оценка параметров линейной парной регрессии.
	Парный регрессионный анализ. Постановка задачи. Спецификация модели. Оценка параметров нелинейных моделей.
	Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи
	Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии. Коэффициент эластичности
	Множественный регрессионный анализ. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Выбор формы уравнения регрессии
	Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова
	Проверка качества уравнения регрессии. F -критерий Фишера. Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы.
	Частные уравнения регрессии. Частная корреляция.
	Обобщенный метод наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности остатков. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность.
	Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
	Системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы модели. Оценка параметров структурной формы модели
	Косвенный метод наименьших квадратов. Двух и трех шаговые методы наименьших квадратов
	Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция. Тенденции временного ряда. Методы определения наличия тенденции (сравнение средних, Фостера-Стюарта).
	Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней. Метод аналитического выравнивания
	Выбор вида тенденции временного ряда. Оценка адекватности и точности модели тенденции
	Моделирование периодических колебаний. Метод скользящей средней. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных и гармонического анализа.
	Прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста.
	Понятие адаптивных методов прогнозирования. Экспоненциальное сглаживание. Адаптивные полиномиальные модели.
	Линейные модели стохастических процессов. Стационарные стохастические процессы. Основные понятия Параметрические тесты стационарности Непараметрические тесты стационарности
	Линейные модели стационарных временных рядов. Процессы ARMA. Модели авторегрессии (AR).
	Модели скользящего среднего (MA) Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA).
	Автокорреляционная функция. Частная автокорреляционная функция
	Прогнозирование ARMA-процессов
	Нестационарные интегрируемые процессы. Нестационарные стохастические процессы. Нестационарные временные ряды (Тесты Дики-Фуллера, Метод разностей и интегрируемость)
	Модели ARIMA
	Динамические эконометрические модели. Модели с распределенным лагом. Оценка параметров модели.
	Модели авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии.
	Модель адаптивных ожиданий.