2015-05-27
369
| № | Тема | Ф.И.О. |
| Предмет и методы эконометрики. Характеристика взаимосвязей. Основные этапы построения эконометрической модели. Примеры эконометрических моделей | ||
| Выбор вида эконометрической модели. Методы отбора факторов. Оценка параметров моделей. | ||
| Парный регрессионный анализ. Постановка задачи. Спецификация модели. Оценка параметров линейной парной регрессии. | ||
| Парный регрессионный анализ. Постановка задачи. Спецификация модели. Оценка параметров нелинейных моделей. | ||
| Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи | ||
| Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии. Коэффициент эластичности | ||
| Множественный регрессионный анализ. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Выбор формы уравнения регрессии | ||
| Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова | ||
| Проверка качества уравнения регрессии. F -критерий Фишера. Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы. | ||
| Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. | ||
| Обобщенный метод наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности остатков. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. | ||
| Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Тест Чоу. | ||
| Системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы модели. Оценка параметров структурной формы модели | ||
| Косвенный метод наименьших квадратов. Двух и трех шаговые методы наименьших квадратов | ||
| Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция. Тенденции временного ряда. Методы определения наличия тенденции (сравнение средних, Фостера-Стюарта). | ||
| Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней. Метод аналитического выравнивания | ||
| Выбор вида тенденции временного ряда. Оценка адекватности и точности модели тенденции | ||
| Моделирование периодических колебаний. Метод скользящей средней. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных и гармонического анализа. | ||
| Прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста. | ||
| Понятие адаптивных методов прогнозирования. Экспоненциальное сглаживание. Адаптивные полиномиальные модели. | ||
| Линейные модели стохастических процессов. Стационарные стохастические процессы. Основные понятия Параметрические тесты стационарности Непараметрические тесты стационарности | ||
| Линейные модели стационарных временных рядов. Процессы ARMA. Модели авторегрессии (AR). | ||
| Модели скользящего среднего (MA) Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA). | ||
| Автокорреляционная функция. Частная автокорреляционная функция | ||
| Прогнозирование ARMA-процессов | ||
| Нестационарные интегрируемые процессы. Нестационарные стохастические процессы. Нестационарные временные ряды (Тесты Дики-Фуллера, Метод разностей и интегрируемость) | ||
| Модели ARIMA | ||
| Динамические эконометрические модели. Модели с распределенным лагом. Оценка параметров модели. | ||
| Модели авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии. | ||
| Модель адаптивных ожиданий. |
|
|
|
|
|
|
