Какой из приведенных тестов является тестом на автокорреляцию?

- Гаусса-Маркова

- Голдфелда-Квандта

- Дарбина-Уотсона

- Чоу

Коррелограмма - это...

- временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0

- график автокорреляционной функции

- общая тенденция изменения корреляционной зависимости

- сдвиг во временном ряде относительно начального момента

Случайная компонента временного ряда отражает...

- влияние глобальных долговременных факторов

- влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации

- влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые промежутки времени

- общую тенденцию изменения корреляционной зависимости

Тест Чоу проводится для выяснения

- автокорреляции остатков временного ряда

- наличия гетероскедастичности в выборке

- структурной стабильности тенденции временного ряда

- стационарности временного ряда