Запустите апплет Панель управления>Язык и региональные стандарты. На закладке Региональные параметры есть два раздела, Языковые стандарты и форматы и Расположение.
Первый раздел настраивает локаль для конкретного пользователя и отвечает за то, в каком виде и на каком языке пишется дата, время, какие меры длины используются и так далее. В нашем случае его лучше всего ставить Русский. Второй пункт отвечает, в том числе, и за системные шрифты, это как раз то, что нам и нужно. Необходимо убедиться, что там выставлена Россия. Кроме этого, на закладке Дополнительно надо выставить Язык программ, не поддерживающих Юникод в Русский.
После этого, при отображении всех менюшек и сообщений, XP будет использовать русскую кодировку. Конечно же, это никак не повлияет на латинские буквы.