Критерий минимального риска (Сэвиджа)

Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается rij.

1). Для использования критерия Сэвиджа нет необходимости в преобразованиях матрицы эффективности.

2). Критерий Сэвиджа нельзя отнести к осторожным критериям.

3). Критерий оптимальности имеет вид: , где элементы матрицы рисков.

4). Критерий Сэвиджа не всегда дает оптимальное решение задачи.

5). Критерий Сэвиджа минимизирует потери эффективности при наихудших условиях.