Тема 6. Операции банков с ценными бумагами

Законодательно-нормативная база, регламентирующая участие банков в операциях с ценными бумагами.

Общая характеристика деятельности банка в качестве непрофессионального и профессионального участника рынка ценных бумаг.

Инвестиционные операции банка с ценными бумагами (инвестиционный банкинг): сущность, группировка. Прямые инвестиции банка в ценные бумаги. Портфельные инвестиции, типы банковских портфелей ценных бумаг (портфель роста, портфель дохода, портфель рискового капитала, сбалансированный портфель, специализированный портфель и др. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка.

Брокерские и дилерские операции банков с ценными бумагами. Посреднические (агентские) функции банка на основе договора комиссии и договора поручения. Банки как организаторы выпуска и первичного размещения ценных бумаг предприятий (банковский андеррайтинг).

Трастовые (доверительные) операции. Сущность и правовые основы трастовых операций в России. Нормативная база ЦБ РФ по доверительному управлению.

Объекты доверительного управления. Учредители доверительного управления. Способы управления имуществом: в индивидуальном порядке и через общий фонд банковского управления (ОФБУ). Основные условия для организации в банке ОФБУ. Порядок регистрации ОФБУ в ГТУ Банка России. Договор доверительного управления имуществом: основные разделы, содержание, порядок заключения. Содержание отчета доверительного управляющего (кредитной организации) учредителям управления о результатах доверительного управления их имуществом.

Депозитарные услуги банков.

Тема7. Ликвидность коммерческого банка

Понятие ликвидности банка. Ликвидность и платежеспособность банка, сравнительная характеристика. Виды ликвидности. Значение ликвидности для деятельности банка.

Методы управления ликвидностью банка: управление активами, управление пассивами, реструктуризация активов и пассивов банка в целях сбалансированного управления ликвидностью.

Нормативы деятельности коммерческого банка, регулирующие его ликвидность: экономическое содержание, порядок расчета.

Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1