Равновероятностный закон распределения вероятностей

Распределение вероятностей — это закон, описывающий область значений случайной величины и вероятности их принятия.

Определение 1. Пусть задано вероятностное пространство , и на нём определена случайная величина . В частности, по определению, являетсяизмеримым отображением измеримого пространства в измеримое пространство , где обозначает борелевскую сигма-алгебру на . Тогда случайная величина индуцирует вероятностную меру на следующим образом:

Мера называется распределением случайной величины . Иными словами, , таким образом задаёт вероятность того, что случайная величина попадает во множество .