2015-06-14
382
Необходимость проверки гипотезы о дисперсиях возникает в тех случаях, когда необходимо сравнить стабильность процессов. Если значения признаков (или уровней динамического ряда) варьируются в малых пределах, то такой процесс можно считать стабильным. Прогноз стабильного процесса более надежный. Вкладчик отдаст предпочтению вкладу в стабильной валюте, особенно если срок действия договора большой. С другой стороны, при игре на бирже предпочтение отдают валюте с бльшим разбросом курса. Это позволяет купить дешевле, а продать дороже. Правда, может получиться и наоборот.
Гипотеза о равенстве дисперсий формально записывается так:
В табл. 5 приведен результат проверки гипотезы.
Таблица 5
| Двухвыборочный F-тест для дисперсии | ||
| Доллар | Евро | |
| Среднее | 31.6727 | 31.48816 |
| Дисперсия | 0.0162 | 0.507028 |
| Наблюдения | ||
| df | ||
| F | 0.03195 | |
| P(F<=f) одностороннее | ||
| F критическое одностороннее | 0.75346 |
Расчетное отклонение оказалось F меньше критического: 0.03195<0.75346. Значит можно считать, что дисперсии курса доллара и евро отличаются незначимо. При этом вероятность того, что будет отвергнута верная гипотеза, равна уровню значимости 
=0.05.
