double arrow

Корреляция динамических рядов курсов валют


Один из способов обнаружения тренда (тенденции) динамического ряда состоит в вычислении коэффициентов корреляции ряда. При этом оценивается сила линейной зависимости уровней ряда от времени.

Значения выборочных коэффициентов корреляции рассчитаны с помощью стандартной функции Excel. Они равны:

- для курса доллара он равен 0.96;

- для курса евро 0.72.

Оба коэффициента корреляции положительные. Это означает, что с течением времени курсы доллара и евро в среднем возрастают.

Коэффициент корреляции доллара очень близок к единице, что указывает на практически функциональную линейную связь. Сила линейно связи евро несколько ниже, но тоже значимая.

Итак, результаты корреляционного анализа указывают на то, что динамические ряды имеют тренд.

Проверка статистических гипотез


Сейчас читают про: