Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике

Экзамен по эконометрике.

Билет № 33

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости (t-тест) в рамках классической линейной регрессии. Проверка адекватности регрессии (F-тест) в рамках классической линейной регрессии.

2. Методы борьбы с мультиколлинеарностью.

3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Экономические причины гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности для оценок коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов и проверки статистических гипотез.

4. Стационарные и нестационарные временные ряды. Модель случайного блуждания. Кажущиеся тренды и регрессии в случае нестационарных переменных.

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. Объясните, каким образом Вы выберете лучшую спецификацию, оценив следующие четыре варианта:

(1) ;

(2) ;

(3) ;

(4) .

Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.