Кафедра математической экономики и эконометрики

Экзамен по эконометрике.

Билет № 40

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ. Коэффициент детерминации и его свойства.

2. Тесты Чау (Chow) на предсказательную силу модели и устойчивость коэффициентов.

3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Бройша-Пейгана (Breusch-Pagan), Уайта (White).

4. Модель коррекции ошибками для нестационарных коинтегрированных переменных.

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. По 1000 наблюдениям я оценил уравнение следующего вида: , . Однако, несмотря на большое значение коэффициента детерминации и близкое к 2 значение статистики Дарбина-Уотсона, мой друг мне сказал, что моя модель никуда не годится. Почему?

Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.