Решение типовых задач

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет ве­личина открытой валютной позиции после покупки банком 1 млн. долл. США против датских крон по курсу 5,8323?

Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фун­тов ст./иена 223,07 и 1000 долл. США за фунты стерлингов по курсу фунтов ст./долл. 1,8860. Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов и долларам к кон­цу рабочего дня.

Задача 3. Номинальный курс рубля к доллару США составля­ет 28,28 руб., а уровень инфляции в США - 3,4%, в России - 10,9%. Определите реальный курс рубля к доллару, сравните реальный курс с номинальным.

Задача 4. Как изменился реальный курс рубля к доллару, если но­минальный курс снизился на 3,1%, цены в США выросли на 3,4%, в России на 10,9%?

Задача 5. Обменный пункт дает следующие котировки доллара США к рублю: 25,455/26,851. Один клиент продал 1000 долл., а дру­гой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задача 6. Если 1 евро = 1,2784 долл. США, то сколько евро будет стоить один доллар?

Задача 7. Валютный дилер купил 1 млн. евро за доллары США по курсу 1,2784 долл. за евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,2794 долл. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

Задача 8. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк котирует фун­тов ст./доллар 1,8860/1,8870. По какому курсу будет произведен об­мен: а) 1,8860; б) 1,8870?

Задача 9. Американский импортер покупает 2 млн. евро, что­бы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов США, если банк котирует доллар/евро 0,7822/0,7832?

Задача 10. Компания хочет купить иены по шестимесячному форварду против долларов США. Каким будет форвардный курс, если банк даст следующие котировки:

Бид Оффэ

Спот-курс USD/JPY 118,25 118,35

6 месяцев 0,06 0,09

Задача 11. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,2513, курс доллара США в евро - 0,7822. Каков кросс-курс евро в франках и кросс-курс франка в евро?

Задача 12. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к дол­лару США, если фунтов ст./доллар 1,8860; доллар/евро 0,7822.

Задача 13. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов, если евро/доллар 1,2784, фунтов ст./долл. 1,8860 долл.?

Задача 14. Английский экспортер получает платеж в швейцар­ских франках. По какому курсу он обменяет франки на фунты стер­лингов, если курсы этих валют к доллару США будут такими: фунтов ст./долл. 1,8860 и долл./шв. франк 1,2513?

Задача 15. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, если курс спот долл./евро 0,7822, трехмесячная ставка по доллару 5%, а по евро - 3%.

Задача 16. Компания хочет купить 1 млн. фунтов ст. за швейцар­ские франки через три месяца. Сколько франков ей придется запла­тить по трехмесячному форвардному курсу, если банк дал следую­щие котировки:

Бид Оффэ

Спот-курс GBP/USD 1,8860 1,8870

3 месяца 0,0097 0,0094

Бид Оффэ

Спот-курс долл./шв. франк 1,2513 1,2563

3 месяца 0,0063 0,0068

Задача 17. Компания намерена получить заем в 10 млн. дат. крон на один год под фиксированную ставку 4% годовых. Но имеется воз­можность получить кредит только под «плавающую» ставку.

Компания может взять кредит в долларах США на международ­ном рынке под 3% годовых, купить кроны на полученные доллары «на споте» и продать кроны за доллары по форварду на один год.

Сколько нужно взять долларов США в кредит и по какому фор­вардному курсу компании выгодно продать кроны за доллары США, если курс спот на момент получения долларового кредита равен 5,8323 дат. кронам за доллар США?

Задача 18. Допустим, курс евро на спот-рынке 1,2784 долл. США. Банк покупает опцион пут на 10 000 евро по курсу 1,2678 долл. за евро на срок три месяца. Премия по опциону - 0,06 долл. за евро, т.е. 600 долл. за 10 000 евро. При каком курсе исполнение опциона по­зволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию ча­стично, при каком полностью, и при каком курсе покупатель опцио­на получит прибыль?