Задача. Российская компания экспортирует товар в Англию на сумму 1400 тыс

Российская компания экспортирует товар в Англию на сумму 1400 тыс. руб. Продажная цена составляет 50 тыс. дол. Во время экспортной продажи обменный курс доллара равен: покупка- 29; продажа -29,5.

Компания продает свои поступления в ин. валюте сразу, как только она их получает. Зарубежному покупателю предоставляется трехмесячный кредит.

1) какая ожидается прибыль от экспортной продажи

2)какова будет фактическая прибыль, если курс доллара на время поступления валюты изменится: покупка -29,5; продажа – 30, 1.

Вариант 10

Управление риском в валютной торговле.

2. Органы и агенты валютного контроля. Их полномочия.

3. Задача.

Имеется следующая информация о валютных курсах «спот» и «форвард» на фунты стерлингов:

		Курс «спот»	Одномесячный курс «форвард»	Трехмесячный курс «форвард»
	Доллар (США)	1,5200-1,5210	0,32-0,27 цента премии	0,89-0,84 цента премии
	Доллар (Канада)	1,8630-1,5210	0,3-0,2 цента премии	0,9-0,84 цента премии
	Франк (Швейцария)	62,2-62,3	10-20 цент дисконта	45-55 цент дисконта

Определить цену приобретения или стоимость продажи в фунтах стерлингов для клиента, которому необходимо:

1. Купить 14000 долларов США по одномесячному форвардному контракту у своего банка;

2. купить 25000 канадских долларов по курсу «спот»;

3. продать 20000 швейцарских франков по трехмесячному форвардному контракту;

Вариант 11

1. Форвардные сделки как вид срочных валютных операций.

Становление и развитие системы валютного регулирования в России.

Задача.

Покупается опцион на продажу валюты со следующими параметрами: сумма – 50 тыс. долл. США, срок – 3 месяца, страйк-цена 29,00 руб./долл., премия – 0,2 руб./долл., стиль европейский. В день исполнения опциона курс спот может составить: а) 28,50 руб./долл.; б) 29,50 руб./долл. Определить цену покупки опциона и потенциальную прибыль от сделки. Оценить действие покупателя опциона.

Вариант 12

1. Валютные опционы как метод страхования валютных рисков.

2. Международные финансовые организации.

Задача.

Британская компания экспортирует товары в Нидерланды на сумму 32000 ф.ст. Цена контракта составляет 120000 долларов. На момент подписания контракта обменный курс для долларов по отношению к фунтам стерлингов составлял: 3,4450 – 3, 4725.

Британская компания продает свою выручку в иностранной валюте в день поступления по курсу «спот». Зарубежному покупателю предоставлен 3-х месячный кредит.

Вопросы:

1) Какова ожидаемая прибыль от экспортной продажи?

2)Какова будет фактическая прибыль, если курс «спот» на время поступления валюты составил: а. 3,0450 – 3,0700; б. 3,900 – 3,9300?