Управление деньгами

Использованный нами алгоритм управления деньгами был тем же самым, что у Черепах, за исключением одного показателя, который мы сделали менее агрессивным. Вместо того чтобы приравнять 1 ATR к одному проценту нашего торгового капитала, мы приравняли его к половине процента. Чтобы получить количество контрактов для теста, мы разделили 0,5 процента капитала на величину ATR конкретного рынка в долларовом выражении на момент внесения приказов на конкретную торговую операцию.

Период тестирования

Для всех систем тестирование проводилось с использованием данных за период с января 1996 по июнь 2006 года.

Системы

Перед тем как огласить результаты тестирования, давайте поговорим о каждой системе более подробно.