Методические подходы к учёту факторов риска

Ø Экономико-статистические методы – рассчитываются несколько показателей

Уровень инвестиционного риска

УР=ВР·РП,

где ВР – вероятность наступления риска;

РП – размер возможных финансовых потерь при реализации данного инвестиционного риска

Дисперсия – характеризует степень колеблемости изучаемого показателя.

где - конкретное значение возможных вариантов ожидаемого дохода.

- среднее ожидаемое значение дохода

Р_i – возможная частота получения отдельных вариантов дохода.

Среднее квадратичное отклонение – характеризует степень колеблемости