Количественного анализа рисков. Методические указания

Цель количественного анализа рисков состоит в определении размеров отдельных рисков и создании возможности для сравнения вариантов. Это более сложная задача по сравнению с анализом качественным.

Основные методы количественного анализа:

- статистический метод (в т.ч. метод статистических испытаний);

- метод экспертных оценок (индивидуальных и коллективных);

- метод аналогий;

- метод балльной оценки рисков;

- метод «дерева решений»;

- методы портфолио;

- моделирование рисков.

Следует учесть, что перечисленные методы значительно различаются по степени сложности и информативности.

Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для профессионалов и являются know-how. Они гораздо более комплексны и сложны. Методы портфолио позволяют на основе экономико-математического, статистического и других методов анализа разработать принципы работы на финансовом рынке (инвестиции по отраслям, регионам, предельный размер вложений в конкретный вид актива и т.д.).

Каждый метод может иметь свои преимущества в тех или иных условиях. Метод «дерева решений» позволяет оценивать промежуточные результаты работы, а моделирование рисков – учесть большое число разнообразных факторов риска и оценить влияние каждого из них на конечный результат.

Литература: [3], [4], [10], [16], [17].

Вопросы для самопроверки:

1. В чем сущность количественного анализа рисков?

2. Назовите основные методы количественного анализа рисков.

3. Раскройте сущность каждого метода и назовите его особенности.

4. Как могут сочетаться различные методы количественного анализа рисков?

Тема 11. Страновые, отраслевые и региональные аспекты риска.

Содержание темы:

1) Понятие «страновой риск».

2) Факторы, лежащие в основе странового риска.

3) Отраслевой риск.

4) Факторы, учитывающиеся при анализе отраслевого риска.