Статистический метод по определению риска некоторого проекта заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления фирмой аналоги операций.
Данный метод позволяет получить оценку риска торой операции графическим и расчетным способами.
Графический способ основан на том, что ЛПР определяет частоту возникновения потерь для каждой рисковой области и строит линию Лоренца. Частота возникновения потерь определяется по формуле
где n’ – число случаев наступления определенного уровня потерь;
nобщ – число случаев наблюдения (как потерь, так и успеха).
Для построения кривой риска и определения уровня потерь необходимо выделение областей риска.
Предлагается использовать 5 областей риска:
- безрисковая область - характеризуется отсутствием потерь (0%);
- область минимального риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли (25%);
- область повышенного риска - потери не превышают размеры расчетной прибыли (25-50%);
- область критического риска - потери превышают размеры расчетной прибыли, но не превышают размеров валовой прибыли (50-75%)';
- область недопустимого риска - потери, близкие к размеру собственных средств (75 -100%).
Зная области риска, ЛПР определяет частоту возникновения потерь по данным операциям (проектам). Затем строится линия Лоренца (кривая риска) и по графику рассчитывается коэффициент риска по следующей формуле:
(1)
Если Y = 0, т. е. отсутствуют потери, линия Лоренца будет прямой (рис. 5.1).
Если Y > 0, т. е. уровень риска повышается, частота возникновения потерь будет распределяться неравномерно и линия будет вогнута.
Надо отметить, что кривизна линии Лоренца может иметь противоположное изображение в зависимости от того, как распределились частоты возникновения риска в областях риска (т. е. в областях критического и недопустимого риска частота меньше).
Тогда в формуле (1) единица отсутствует, и она принимает, следующий вид:
(2)
Отличительной особенностью линии Лоренца является то, что она накопительная. Это означает, что уровень потерь, откладываемый на графике, от области к области суммируется. Если, например, в области минимального риска (II) потери составили 15%, а в области повышенного риска (III) - 35%, то точка на графике в области повышенного риска будет соответствовать 50% (15% + 35%). Так как линия риска строится на квадрате размером 100 х 100, то накопительная частота возникновения потерь для области недопустимого риска будет равна 100%.
Достоинством и недостатком графического способа статистического метода определения риска является то, что расчет уровня риска ведется по графику.
С одной стороны, данный метод легок и прост в построении, что позволяет, хотя и приблизительно, но быстро определить уровень риска. С другой - расчет уровня риска во многом зависит от чистоты построения графика Лоренца.
Расчетный способ основан на применении формулы проф. П. П. лова, которая имеет две модификации:
формула для ранжированного ряда значений
где n – число рисковых зон;
Y1,2,…n – удельный вес частоты возникновения потерь f;
формула для неранжированного ряда значений
К статистическим методам оценки риска также относится метод Монте-Карло. Достоинством этого метода является возможность анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы риска в рамках одного проекта.
Однако разные типы проектов различны в своей уязвимости со стороны рисков, что выясняется при моделировании. Недостатком метода Монте-Карло является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не удовлетворяет менеджеров проекта.