Ордеров BuyStop и SellStop

Дальнейшим развитием идеи одновременного открытия пары рыночных ордеров Buy и Sell является алгоритм открытия комбинации отложенных ордеров BuyStop и SellStop. Суть этого алгоритма состоит в следующем.

Пусть на валютном рынке по некоторой валютной паре наблюдается некоторое «затишье», т.е. выявлен боковой тренд, при котором котировки изменяются внутри некоторого ценового коридора. В этом случае при открываются одновременно два отложенных ордера

- BuyStop выше ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ КОРИДОРА на k₁ пунктов,

- SellStop ниже НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КОРИДОРА на k₁ пунктов,

по одной валюте, у которых StopLoss и TakeProfit равны s₁ и t₁.

После открытия одной из позиций второй отложенный ордер удаляется из системы. Преимущество данного алгоритма по сравнению с алгоритмом одновременного открытия пары рыночных ордеров Buy и Sell заключается в следующем:

1. Любая позиция (длинная или короткая) будет открыта только в случае наличия большого движения цены по валютной паре, т.е. если после обнаружения бокового тренда изменение цены будет несущественным (определяется значением k₁), то в торговой системе не будут открываться позиции.

2. Имеется более удобная в смысле программной реализации возможность ограничения времени существования отложенных ордеров до вероятного открытия позиции. Легче отменить отложенный ордер без потери на спред, чем закрывать открытую позицию противоположным ордером.

3. Заранее указав в программе значение StopLoss для отложенного ордера, мы сразу же ограничили возможные потери от комбинации ордеров. В то же время для реализации такого ограничения при использовании комбинации рыночных ордеров необходимо выполнять достаточно громоздкие проверки различных условий.

Программная реализация алгоритма открытия комбинации отложенных ордеров BuyStop и SellStop отличается от реализации алгоритма одновременного открытия пары рыночных ордеров Buy и Sell следующими командами:

1. Командами открытия отложенных ордеров.

Для ордера BuyStop имеем:

Price1=CoridMax+k1*Point

StopLoss1=Price1-StopLoss0*Point;

TakeProfit1=Price1+Profit0*Point;

SetOrder(OP_BUYSTOP,Lots1,Price1,Slippage1,

StopLoss1,TakeProfit1,Blue); // исполняем

Для ордера SellStop имеем:

Price1=CoridMin-k1*Point

StopLoss1=Price1+StopLoss0*Point;

TakeProfit1=Price1-Profit0*Point;

SetOrder(OP_SELLSTOP,Lots1,Price1,Slippage1,

StopLoss1,TakeProfit1,Green); // исполняем

2. Добавляется этап, на котором необходимо отслеживать момент времени, когда исполняется один из отложенных ордеров (т.е. открывается длинная или короткая позиция). В этом случае второй отложенный ордер следует удалить. Рекомендуется время выполнения этого действия обозначить вертикальной красной линией, что реализовано в приведнном ниже фрагменте.

// =========================================================================

// Этап 6. Указать на графике время закрытия одной позиции.

// Рисуем вертикальную красную линию. При этом:

// Step0 = 5 - закрыта одна позиция

// =========================================================================

if Step0 = 6 then

{// было открыто обе позиции

// найдем количество позиций SymbolTotalTrades для данной валютной пары Symbol

SymbolTotalTrades=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{ // выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

SymbolTotalTrades=SymbolTotalTrades+1;

};

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

if SymbolTotalTrades = 1 then

{ // одна позиция уже закрыта

Step0 =7;

// нарусуем вертикальную линию при закрытии позиции

MoveObject(""+CurTime,OBJ_VLINE,CurTime,Close,

CurTime,Close,Red,1,STYLE_SOLID);

alert(Symbol," Закрыта одна позиция Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

" Trades=",SymbolTotalTrades);

};// if TotalTrades = 1

// если один ордер из отложенных стал реальным BUY or SELL,

// то tmp1=номер этого ордера

// А второй (отложенный) ордер удаляем

tmp1=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{

// выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

if OrderValue(cnt,VAL_TYPE)<=OP_SELL then // это открытая позиция? OP_BUY или OP_SELL

{ tmp1=cnt; //запомним номер реального ордера

break;

};

}; // if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

// найден ли реальный ордер?

if tmp1 > 0 then // if tmp1 >0

{ // здесь если один из ордеров реальнвй

// найдем номер отложенного ордера

tmp1=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{

// выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

if OrderValue(cnt,VAL_TYPE)>OP_SELL then // это отложенный ордер

{ tmp1=cnt; //запомним номер отложенного ордера

break;

};

}; // if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

// найден ли отложенный ордер номер tmp1?

if tmp1 >0 then

{ // здесь если найден отложенный ордер

// удалим его

alert(Symbol," Step0 =", Step0," удалить отложенный tmp1=",tmp1,

" ",OrderValue(tmp1,VAL_TICKET), " close=",Close);

DeleteOrder(OrderValue(tmp1,VAL_TICKET),Red);

}; // if tmp1 >0

}; // if tmp1 >0

};// if Step0 = 6

При завершении работы алгоритма (когда закрывается позиция Buy или Sell) рекомендуется визуально отобразить этот факт вертикальной белой линией.

// =========================================================================

// Этап 7. Указать на графике время закрытия второй позиции.

// Рисуем вертикальную белую линию. При этом:

// Step0 = 0 - закрыты обе позиции

// =========================================================================

if Step0 = 7 then

{// одна позиция уже закрыта

// найдем количество позиций SymbolTotalTrades для данной валютной пары Symbol

SymbolTotalTrades=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{ // выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

SymbolTotalTrades=SymbolTotalTrades+1;

};

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

if SymbolTotalTrades = 0 then

{ // первая и вторая позиции уже закрыты

Step0=0;

// нарусуем вертикальную линию при закрытии позиции

MoveObject(""+CurTime,OBJ_VLINE,CurTime,Close,

CurTime,Close,White,1,STYLE_SOLID);

alert(Symbol," Закрыта вторая позиция Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

" Trades=",SymbolTotalTrades);

};// if TotalTrades = 0

};// if Step0 = 7

Результат работы указанного алгоритма приведен на следующем рисунке.