Общая характеристика рисков

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя,

в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные

неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью

получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение

убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы,

осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже

уровень риска, тем ниже вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной

стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из

нескольких альтернативных решений выбирает то, при котором уровень риска

минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня

риска и степени деловой активности, доходности.

Уровень риска, в свою очередь, имеет тенденцию к росту в следующих ситуациях:

Ø проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

Ø поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка

(что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков

только развивается и не имеет глубоких исторических корней);

Ø руководство, в силу неопытности, либо наоборот привычки к

стереотипам, не в состоянии принять необходимые и срочные меры в условиях

дефицита времени и информации;

Ø существующий порядок деятельности банка или несовершенство

законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной

ситуации мер.

Риску подвержены почти все виды банковских операций. Анализируя риски

коммерческих банков России на современном этапе, необходимо учитывать прежде

всего:

v кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не

только повальным падением производства, финансовой неустойчивостью многих

организаций, но и уничтожением огромного количества хозяйственных связей;

v неустойчивость политического положения (очень низкий уровень индекса БЕРИ);

v незавершенность формирования банковской системы;

v отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов,

несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

v инфляцию, временами переходящую в гиперинфляцию и многие другие факторы.

Данные обстоятельства вносят существенные коррективы в совокупность

возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не

исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их

уровня.