2015-08-12
377
Вероятностные и статистические
М(х) = сумм н по и=1 (ри*хи)
Статистические возможно использовать при большом объеме информации. Они предполагают применение инструментария теории вероятностей и математической статистики. Определяется мера риска – математическое ожидание (мат ожидание – среднее наиболее вероятное значение случайной величины).
Д(х) = М(х^2) – [M(x)]^2
Степень риска в абсолютном - Среднеквадратическое отклонение Сигма(х) = (Д(х))^1/2
Степень риска в относит – К вариации – v = sigma(x)/M(x)n
К вариации показывает сколько единиц среднеквадратического отклонения приходится на единицу математического ожидания.
Методы экспертной оценки
Методы экспертной оценки используются при отсутствии или неполном объеме необходимой информации. Используются метод Дельфи, мозгового штурма и др.
Метод аналогов
Предполагает использование информации от предыдущей деятельности предприятия.
Метод сценариев
Предполагает разработку множества сценариев деятельности предприятия. Самый простой вариант – 3 сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный.
|
|
|
Интегрированный показатель деятельности предприятия учитывает отдельные значения эффективности по каждому из сценариев и вероятности их возникновения.
Группа методов Анализ чувствительности
Анализ чувствительности предполагает исследование влияния изменений входных характеристик на значения показателя эффективности.
Анализ предельного уровня
Анализ предельного уровня/критических точек предполагает выявление предельного значения (минимальное или максимальное) не достижение или превышение которого влечет за собой убытки в деятельности предприятия.
Метод дерева решений
28.03.2013
Методы управления рисками
Выделяют 3 группы методов:
1) Снижение риска;
2) Сохранение риска;
3) Передача риска.
Снижение риска возможно такими путями:
1) Исключение риска вообще – отказ от рискового события;
2) Снижение вероятности наступления риска;
3) Снижение возможных убытков.
Сохранение риска – отказ от действий направленных на ликвидацию риска.
Передача риска – передача ответственности за риск 3им лицам.
Способы снижения риска
Способы:
1) Профилактика риска;
2) Страхование риска;
3) Распределение риска;
4) Хиджирование риска;
5) Получение дополнительной информации;
6) Получение контроля над источниками риска.
Профилактика – лимитирование, диверсификация.
Страхование – внешнее (титульное, деятельности …), внутреннее (фонд на предприятии).
Хиджирование
