Причинный анализ в эконометрике

Особенной осторожности требует причинная интерпретация полученных закономерностей. Достаточно часто случается, что один исследователь получает результаты, которые он интерпретирует как причинное воздействие одной переменной на другую. Но находятся оппоненты, которые указывают, что те же результаты можно получить вследствие обратного причинного воздействия, либо воздействия на эти переменные третьего фактора. При этом они приводят достаточно веские теоретические доводы.

Одним из самых известных примеров является количественная теория денег. Ее слабой стороной является предположение об экзогенности эмиссии. По тем же причинам положительную связь между темпом инфляции и политической нестабильностью можно интерпретировать двояко: высокая инфляция может вызывать политическую нестабильность, но с другой стороны, можно утверждать, что политическая нестабильность часто приводит к возникновению инфляции.

Приведем пример альтернативной интерпретации, говорящей о возможном влиянии неучтенного третьего фактора. Рядом исследователей получена сильная отрицательная корреляция между темпом инфляции в стране и темпом экономического роста в ней. Из этого делается вывод о том, что инфляция отрицательно влияет на экономический рост. Альтернативная интерпретация заключается в том, что неблагоприятные шоки предложения могут вызывать как усиление инфляции, так и сокращение роста. Кроме того, правительства, проводящие политику, отрицательно влияющие на темпы экономического роста, — такую как протекционизм, большие бюджетные дефициты, — также, скорее всего, проводят и политику, стимулирующую инфляцию.

Особенно большую сложность в интерпретации причинных связей в экономике создает эффект ожиданий. Здесь наиболее наглядно проявляется недостаточность рассуждений по правилу “после этого, значит, вследствие этого”. Учитывая указанные трудности, можно утверждать, что любое суждение о причинности в экономике очень субъективно и опирается на множество гипотез, в правильности многих из которых нельзя быть полностью уверенным.

Классические направления математической статистики — корреляционный и регрессионный анализ — практически с момента своего появления широко применяются для выявления самых разнообразных причинных связей. Даже если отвлечься от эффектов ложной корреляции и ложной регрессии и принять, что связь действительно существует, то все равно следует понимать, что полученные оценки сами по себе не могут говорить ничего о виде и направлении связи. На уравнения регрессии нельзя смотреть шаблонно как на структурные уравнения экономических моделей, непосредственно представляющие причинные процессы.

Выводы из полученных оценок можно делать, только опираясь на предварительные допущения и гипотезы, вытекающие из существующей экономической теории, то есть на положения, не вытекающие из рассматриваемых наблюдений. Так корреляционный анализ статистических данных устанавливает только наличие связи, а когда исследователь-экономист делает выводы о направлении ее, экономические аргументы становятся решающими.

ЛИТЕРАТУРА

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2000. – 400 с.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике (учебное пособие). – М.: МЭСИ, 1998. – 158 с.

4. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.

6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 446 с.

7. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 122 с.

8. Макаров В.Л., Айвазян С.А., Борисова С.В., Лакалин Э.А. Эконометрическое моделирование. Выпуск 2: Модель экономики России для целей краткосрочного прогноза и сценарного анализа (учебное пособие). – М.: МЭСИ, 2002. – 34 с.

9. Мхитарян В.С., Зехин В.А., Скорик М.А. Моделирование мирового рынка нефти: Пособие для компьютерных исследований по курсу “Эконометрическое моделирование”. – М.: МЭСИ, 2001. – 32 с.

10. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П. Цыплаков А. А. Эконометрия. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 2003. - 601 с.

11. Эконометрика: Учеб. пособие/ С.А. Бородич. – Мн.: Новое знание, 2001. -408 с.

12. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник/ Н.П. Тихомиров, Е.Ю Дорохина. – М.: изд‑во “Экзамен”, 2003. – 512 с.