Можно доказать, что всякую матричную игру с нулевой суммой можно свести к паре разрешимых симметричных двойственных задач линейного программирования. Справедливо и обратное. Пара симметричных двойственных задач линейного программирования эквивалентна игре.
Рассмотрим игру, заданную матрицей: . Будем считать, что все элементы Cij > 0. Если это не так, то прибавим ко всем элементам матрицы C некоторое число M > 0 (Cij + M = ), такое, что получим матрицу , для которой все > 0. Игра с матрицей эквивалентна игре с матрицей C в том смысле, что оптимальные смешанные стратегии этих игр совпадают, а цена игр отличается на число M (во второй игре цена больше на M, чем в первой).
Рассмотрим игру двух лиц A и B с нулевой суммой. У игрока A – m чистых стратегий Ai, ; а у игрока B – n чистых стратегий Bj, .
Платежная матрица имеет вид:
Bj Ai | B 1 | B 2 | … | Bj | … | Bn |
A 1 | C 11 | C 12 | … | C 1 j | … | C 1 n |
A 2 | C 21 | C 22 | … | C 2 j | … | C 2 n |
… | … | … | … | … | … | … |
Ai | Ci 1 | Ci 2 | … | Cij | … | Cin |
… | … | … | … | … | … | … |
Am | Cm 1 | Cm 2 | … | Cmj | … | Cm n |
Пусть α ≠ β, седловой точки нет и смешанные стратегии игроков будем искать в виде.
|
|
При любой стратегии Bj игрока B выигрыш игрока A должен быть не менее чем цена игры v, то есть:
(1).
Разделим на v левую и правую части:
(2).
Обозначим (3), тогда (4) и получим:
, (5).
Подставим (4) в выражение получим:
=> , и так как v → max, то , отсюда получим целевую функцию:
.
Математическая модель задачи игрока A имеет вид:
или
, где , .
Рассуждая аналогично относительно действий игрока B, получим задачу игрока B:
, где , .
Решив пару двойственных задач линейного программирования, получим решение игры.