Визначення кредитних ризиків

Процес кредитування інв. проектів у цілому є ненадійним, тому інв. кредити повинні бути достатньо ліквідними для того, щоб покривати будь-який відплив коштів, витрати та збитки і при цьому забезпечувати прийнятний для акціонерів банку розмір прибутку.

Кредитний ризик (ризик непов. боргу) - невпевненість кредитора у спроможності боржника виконати свої зобов'язання за умовами кредитної угоди. Можливість такого ризику виникає через:

- помилки самого банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної у годи;

- неефективну роботу клієнта, що отримав інвестиційну позичку; «неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;

- нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв'язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника;

- невпевненість у майбутній вартості та якості (ліквідності чи можливості продажу на ринку) застави під кредит;

- кризу в діловій репутації позичальника.

Серед причин виникнення цих ризиків, що залежать від самого банку, слід відзначити:

- ліберальне ставлення до позич. під час розгляду заявки;

- неякісна оцінка кредитоспроможності позичальника;

- погане структурування позички;

- помилки в оцінці забезпечення позички;

- неповне відобр. в кредитній угоді умов, що забезпечують інтереси банку;

- відсутність контролю за позичальником у період повернення позички та ін.

Основні причини створення кредитних ризиків, що залежать від позичальника, пов'язані з:

- незадовільним керівництвом підприємства;

- погіршенням якості продукції та робіт;

- помилками в оцінці ринків збуту та ін.

До факторів, які не перебувають під контролем банку та позичальника, належать:

- погіршення економічної кон'юнктури;

- зміна політичної обстановки, законодавства та ін.

Отже, діяльність банку залежить від реальної оцінки ризику, пов'язаного з інвестиційними позичками, які він надає.