Стисла характеристика змісту індивідуальних завдань

Індивідуальна робота 1. Аналіз макроекономічних показників на основі міжгалузевого балансу

Мета роботи: вивчення методики аналізу макроекономічних показників на основі міжгалузевого балансу.

Зміст роботи:

1. На підставі індивідуальної інформації (додатки А-В) скласти міжгалузевий баланс виробництва.

2. Проаналізувати структуру макроекономічних показників на основі міжгалузевого балансу:

2.1) оцінити структуру валового випуску за часткою проміжної та кінцевої продукції. Зробити висновки щодо можливостей розвитку галузей;

2.2) проаналізувати структуру ВВП за кінцевим використанням (за сукупними витратами) в цілому по економіці та за окремими її секторами;

2.3) оцінити структуру споживчих витрат населення та визначити галузі, на продукцію яких існує найбільш високий попит;

2.4) провести оцінку структури державних закупівель та визначити галузі, що найбільш потребують підтримки з боку держави;

2.5) надати аналіз структури валового та чистого нагромадження. На основі співвідношення між інвестиціями та амортизацією та за часткою чистого нагромадження у ВВП зробити висновки щодо тенденцій розвитку економіки;

2.6) оцінити структуру експорту та імпорту та зробити висновки щодо прогресивності тенденцій між ними;

2.7) проаналізувати структуру ВВП за доходами (структуру валової доданої вартості) в цілому по економіці та за окремими її секторами. При цьому врахувати інформацію табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Варіанти завдань	% від ВВП
заробітна плата	прибуток корпорацій	змішаний дохід
1-10
11-20
21-30

Розподіл ВВП за доходами за окремими секторами економіки виконати самостійно, враховуючи основні співвідношення між макроекономічними показниками.

3. Здійснити оцінку ефективності функціонування національної економіки на основі міжгалузевого балансу.

Зміст звіту:

1. Формулювання мети.

2. Наведення вихідних даних.

3. Подання результатів дослідження в табличній та графічній формах.

4. Висновки.

Методичні вказівки щодо виконання роботи:

Для аналізу структури національної економіки через структуру ВВП доцільно звернутися до схеми міжгалузевого балансу, який складається з чотирьох квадрантів (наведено в табл. 2.1).

Перший квадрант — це квадратна матриця міжгалузевих потоків, кожний елемент якої (Хij) характеризує, скільки продукції, виробленої в галузі i, використовується як проміжна продукція в галузі j. Елементи по ді­агоналі квадранту І (Х ₁₁ Х ₂₂ ... Х_nn)показують виробництво і спожи­вання власної продукції. Підсумком кожного рядка матриці є проміжна продукція галузі i. Сума всіх проміжних продуктів кожної галузі дорівнює обсягу проміжної продукції в цілому в економіці.

Показники І квадранту характеризують взаємозв'язок між галузями, а саме використання продукції однієї галузі для виробництва іншої за допомогою коефіцієнтів прямих витрат:

, (5.1)

де Х_ij — кількість продукції і-тої галузі, спожитої j -галуззю;

X _j — валовий випуск галузі-споживача (j -галузі);

а_ij — технологічні коефіцієнти прямих витрат, що характе­ризують кількість продукції однієї галузі (і -галузі), необхідної для виробництва одиниці продукції іншої (j -галузі).

0 < а _ij < 1,

де і, j= 1,2, 3,n. Вони є середніми величинами витрат галузі для кожного конкретного рівня розвитку техніки, технології та організації виробництва.

Другий квадрант характеризує структуру кінцевої продукції (яка є валовим внутрішнім продуктом) за її використанням або структуру ВВП за елементами сукупних витрат. Кожний рядок квадранту II міжгалузевого ба­лансу дозволяє проаналізувати компоненти кінцевого використання продукції певної галузі, а разом з даними квадранту І — визначити валовий випуск галузі:

, (5.2)

або для всієї економіки:

, (5.3)

де GDP — кінцева продукція (ВВП);

— проміжна продукція (виробниче використання).

Звідси виробництво валового внутрішнього продукту опису­ється формулою:

(5.4)

Для оцінки можливостей розвитку галузей враховується, що продукція більшості галузей використовується і як проміжна, і як кінцева. Тому для аналізу важливим є те, яка частка у вало­вому випуску галузі припадає на проміжну і кінцеву продукцію. Так, якщо переважає частка проміжної продукції, то для такої га­лузі властива зацікавленість у розвитку інших галузей, їх еконо­мічному зростанні. Якщо ж переважає частка кінцевої продукції, то для ефективного функціонування цієї галузі важливим є зрос­тання особистих доходів, інвестицій, державних закупівель, чис­того експорту, тобто сукупного попиту. За умови зростання су­купного попиту така галузь може успішно розвиватися.

У першому випадку характерним є співвідношення:

, (5.5)

У другому — навпаки:

. (5.6)

Крім того, можна відзначити, що економічне зростання, яке вимірюється динамікою ВВП, має місце тільки тоді, коли темпи зростання валового випуску перевищують темпи зростання про­міжного споживання:

коли (5.7)

Для оцінки структури валового випуску за часткою проміжної та кінцевої продукції складається табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Структура валового випуску, %

Показник	1 галузь	2 галузь	3 галузь	4 галузь	Всього в країні
Валовий випуск
у тому числі:
- проміжна продукція
- кінцева продукція

Структура ВВП за ви­користанням – за сукупними витратами – описується формулою:

GDP = C + I_g+G + NX, (5.8)

де GDP - валовий внутрішній продукт;

С - споживчі витрати;

Ig - валові інвестиції;

G - державна закупівля товарів і послуг;

NX - чистий експорт.

Для аналізу структури ВВП за кінцевим використанням (за сукупними витратами) в цілому по економіці та за окремими її секторами складається табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Структура ВВП за кінцевим використанням, %

Галузі	ВВП всього	у тому числі
споживчі витрати	державні закупівлі	валові інвестиції	чистий експорт
1 галузь
2 галузь
3 галузь
4 галузь
Всього в країні

Споживчі витрати (С) — це витрати домашніх господарств на споживчі товари і послуги. В розвинутих країнах частка споживан­ня домашніх господарств у ВВП найвища порівняно з іншими ком­понентами сукупних витрат і становить більше половини сукупного попиту.

Для оцінки структури споживчих витрат населення та визначення галузей, на продукцію яких існує найбільш високий попит складається табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Структура споживчих витрат населення, %

Показник	1 галузь	2 галузь	3 галузь	4 галузь	Всього в країні
Споживчі витрати

Валові інвестиції (I_g) включають чисті інвестиції (I_n) та амор­тизацію (А):

I_g = I_n + А, (5.9)

Інвестиції на заміщення вибуття основних засобів в макроекономічних розрахунках відповідають амортиза­ції.

Чисті інвестиції є джерелом розширеного відтворення. Це — інвестиції на устаткування, на будівельні об'єкти виробничого та невиробничого призначення, інвестиції для технічного пере­озброєння, реконструкції та модернізації, інвестиції у запаси.

Для аналізу структури валового нагромадження складається табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Структура валового нагромадження, %

	1 галузь	2 галузь	3 галузь	4 галузь	Всього в країні
Валове нагромадження
у тому числі:
- чисте нагромадження
- амортизація

При цьому враховується, що співвідношення між валовими інвестиціями та амортизацією є індикатором стану економіки. Можливі три варіанти такого співвідношення.

1) I_g>A, І_п >0. Це ознака зростаючої економіки, коли відбувається розширене відтворення, а чисті інвестиції є його джерелом.

2) I_g = A, І_п = 0. Таке співвідношення характеризує статичну економіку, ко­ли виробляється рівно стільки капіталу, скільки необхідно для його заміщення. Чисті інвестиції відсутні, відтворення просте. Якщо за таких умов не будуть вжиті відповідні макроекономічні заходи, то економіка від стану застою може вступити в кризу.

3) I_g<A, І_п<0. Це співвідношення характеризує дуже несприятливу ситу­ацію стагнації економіки, коли відбувається абсолютне скорочення інвестицій. У такі періоді скорочується виробнитцво та зайнятість, виробничі потуж­ності не завантажені, не використовуються повною мірою. Відсутні стимули до заміщення зноше­ного капіталу, а тим більш – до його розширення. Амор­тизація починає перевищувати валові інвестиції.

Основним регулюючим параметром розвитку економіки є нор­ма нагромадження:

або , (5.10)

де n — норма нагромадження;

ЧН — чисте нагромадження;

НД — національний дохід;

ВВП — валовий внутрішній продукт.

Норма нагромадження вважається достатньою, якщо становить приблизно 25% від ВВП. Якщо частка чистого нагромадження у ВВП менша, то в економіці можуть спостерігатися застійні явища, оскільки не вистачає коштів для відновлення застарілих основних засобів. Тоді процеси відтворення не ефективні. Проте надто висока норма нагромадження (більш за 30%) одночасно знижує можливо­сті споживання, зменшує фонд споживання у ВВП.

Для оцінки розвитку економіки за нормою нагромадження складається табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Норма нагромадження в цілому по економіці та за окремими секторами, %

Галузі	Норма нагромаження, %
1 галузь
2 галузь
3 галузь
4 галузь
Всього в країні

Державні закупівлі (G) — це витрати держави і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства. До них належать витрати на заробітну плату державних працівників (у бюджетній сфері), витрати на придбання кінцевої продукції під­приємств (за державним замовленням), а також витрати на това­ри й послуги колективного споживання. Держава здійснює свої витрати за рахунок надходження податків до бюджету або за ра­хунок позик на фінансовому ринку. На державну закупівлю в розвинутих країнах припадає при­близно до 20 % ВВП.

Для проведення оцінки структури державних закупівель та визначення галузей, що найбільш потребують підтримки з боку держави, слід скласти табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Галузева структура державних закупівель, %

Показник	1 галузь	2 галузь	3 галузь	4 галузь	Всього в країні
Державні закупівлі

Галузева структура державних закупівель дозволяє визначити галузі, які найбільше по­требують підтримки з боку держави під час спаду у вигляді дер­жавної закупівлі.

Рівень державного споживання визначає зв'язок між темпами економічного зростання й темпами інфляції. У країнах з рівнем державного споживання менше 10% навіть значна інфляція не може перешкодити економічному зрос­танню.

Надмірне державне споживання в умовах низької монетизації економіки сприяє виникненню такого негативного явища, як зростання вартості грошей. Зростаючі номінальні відсоткові ставки, які значно перевищують рівень інфляції і впливають на реальну відсоткову ставку за кредит, зменшують попит на ін­вестиції. Крім того, надмірне вилучення коштів на фінансу­вання державних потреб призводить до занепаду виробництва, оскільки супроводжується скороченням витрат на валове нагромадження основного капіталу і зменшує темпи його онов­лення.

Досвід країн, що здійснюють перехід до ринкових відносин, свідчить, що рівень державного споживання, який перевищує 16-18% ВВП, перешкоджає створенню умов для економічного зростання через зменшення можливості нагромадження основно­го капіталу.

Чистий експорт (NX) — це величина, на яку закордонні витра­ти на вітчизняні товари й послуги перевищують витрати країни на іноземні товари й послуги. Чистий експорт може бути додат­ним і від'ємним:

NX = ЕХ - IМ, (5.11)

де NX - чистий експорт;

ЕХ - експорт;

IМ - імпорт.

Оцінка структури чистого експорту проводиться на основі табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Галузева структура чистого експорту, %

Показник	1 галузь	2 галузь	3 галузь	4 галузь	Всього в країні
Чистий експорт

Квадрант III міжгалузевого балансу характеризує структуру ВВП за доходами - структуру валової доданої вартості:

GDP = W + A + D_c+D_p+T, (5.12)

де W - заробітна плата з відрахуванням на соціальне страхуван­ня;

А - амортизація;

D_c - прибуток підприємств;

D_p - зміша­ний дохід (некопоративний прибуток);

Т - чисті податки (пода­тки мінус субсидії).

Отже, ВВП за доходами є сукупністю первинних (факторних) доходів в економіці.

Під час аналізу визначаються структура ВВП за доходами у вартісному виразі, питома вага кожного компоненту первинних доходів у загальному підсумку та в розрізі секторів. Результати обчислень систематизуються у табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Структура ВВП за доходами, %

Галузі	ВВП всього	у тому числі
заробітна плата	прибуток корпорацій	змішаний дохід	амортизація	прямі податки
1 галузь
2 галузь
3 галузь
4 галузь
Всього в країні

На формування структури ВВП за критеріями доходів впли­вають також зміна продуктивності праці, рівень її оплати, зміни у податково-бюджетній політиці, рівень безробіття, натуралізація доходів населення, співвідношення в темпах оплати праці та ін­фляції. Тенденція зменшення частки оплати праці веде до зни­ження платоспроможного попиту.

Найбільш вагомим компонентом первинних доходів є оплата праці, на яку припадає приблизно 65-73 % у розвинутих краї­нах.

Прибуток під­приємства (D_c)складається з трьох компонентів:

• податок на прибуток;

• дивіденди власникам акцій;

• нерозподілений прибуток, який разом з амортизацією відра­зу або пізніше є джерелом чистих інвестицій.

Підсумком кожного стовпця квадрантів І та III балансу є валовий випуск галузі (GPJ). Отже, квадрант І одночасно харак­теризує проміжний продукт і поточні матеріальні витрати. По стовпцях валовий випуск галузі розподіляється на поточні ма­теріальні витрати та витрати чинників виробництва (факторні доходи).

Квадрант IV міжгалузевого балансу підтверджує тотожність між змістом квадрантів II і III: кінцевий продукт суспільства (КП) дорівнює валовій доданій вартості (ВДВ), тобто:

КП=ВДВ, (5.13)

C + I_n+A + G + NX = A + T + W + D_e+D_p., (5.14)

Індивідуальна робота 2. Прогнозування економічних показників

Мета роботи: вивчення методів прогнозування на основі рядів динаміки (на основі середньої, абсолютного приросту, за середнім абсолютним приростом, темпом росту, за середнім темпом зростання), лінії тренду.

Зміст роботи:

1. На підставі індивідуальної інформації про динаміку зміни певного макроекономічного показника (додаток Д) здійснити за допомогою ПЕОМ розрахунки прогнозу з використанням методів, зазначених у табл. 5.11.

Таблиця 5.11

Варіанти завдань	Методи прогнозування для використання
1-30	Прогнозування на основі рядів динаміки, прогнозування на основі аналізу тренду

2. Узагальнити результати, проаналізувати їх.

3. Виконати порівняльну оцінку використаних методів прогнозування відносно трудомісткості, достовірності, надійності та зробити висновки щодо доцільності використання отриманих прогнозних результатів.

Зміст звіту:

1. Формулювання мети.

2. Наведення вихідних даних.

3. Подання результатів дослідження в табличній та графічній формах.

4. Висновки.

Методичні вказівки щодо виконання роботи:

Метод екстраполяції – один із основних в прогнозуванні розвитку великих систем. Він передбачає, що на основі статистичних даних (ряду динаміки) визначаються закономірності змін і, відповідно, тенденції зміни цих даних. Після цього визначаються значення прогнозованих величин за межами динамічних рядів. Помилка прогнозу буде тим менша, чим довша база і чим менше строк прогнозу. У більшості випадків строк упередження не повинен перевищувати третину довжини бази прогнозу.

Метод екстраполяції ґрунтується на припущенні про незмінність факторів, що визначають розвиток об’єкта, який вивчається, і полягає в розповсюдженні закономірностей розвитку об’єкта в минулому на його майбутнє. Залежно від особливостей зміни рівнів у ряду динаміки, прийоми екстраполяції можуть бути простими і складними.

Першу групу складають методи прогнозування, що базуються на припущенні, що в майбутньому абсолютний та середній рівень ряду, середній абсолютний приріст та середній темп росту залишаються незмінними.

Друга група методів екстраполяції ґрунтується на виявленні основної тенденції, тобто застосування статистичних формул, що описують тренд (тенденцію). До цієї групи методів належать метод прогнозування на основі аналізу тренду, метод експоненціального згладжування, метод гармонійних ваг.

Метод прогнозування за показниками динаміки ряду є найпростішим методом екстраполяції однорідних рядів динаміки і заснований на застосуванні середніх характеристик даного ряду: середнього рівня, середнього абсолютного приросту, середнього темпу приросту.

При прогнозуванні за цим методом використовується програма ЕОМ „Прогнозування на основі показників динаміки”. Більш детальна інформація щодо роботи за цією програмою наведена у Методичних вказівках щодо використання ЕОМ в курсових і дипломних роботах для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання [40].

Прогнозування за середнім рівнем полягає в тому, що за прогнозоване значення У_t береться середнє значення ряду динаміки :

_t = , (5.15)

де n – кількість спостережень;

Уі – спостерігаєме значення рівня динамічного ряду.

Допустима похибка прогнозу визначається за формулою:

у = t*G, (5.16)

де t – довірчий коефіцієнт, що вибирається в залежності від рівня надійності (Р). При Р 68% - t = 1, Р 95% - t = 2, Р 98% - t = 3.

G – середня квадратична похибка, що обчислюється:

G = . (5.17)

Довірчий інтервал прогнозованого значення показника знаходиться в межах:

нижній рівень: У_n = _t - У; (5.18)

верхній рівень: У_в = _t + У; (5.19)

Недоліками цього методу є те, що він виходить з припущення відносної стабільності показника і не враховує його змін (підвищення або зниження) та періоду упередження.

Прогнозування на основі абсолютного приросту за останній рік здійснюється так:

1) на підставі вихідних даних визначається абсолютний приріст за останній рік (різниця між значенням за останній та попередній роки):

У = У_n – У_n-1 , (5.20)

2) визначається прогнозоване значення показника через років:

У_t + = У_t + + , (5.21)

де У_t – значення показника ряду за останній рік;

– кількість років прогнозу.

Недоліками цього методу є припущення того, що показник буде змінюватись в наступні роки так само, як і в останній. Окрім того, не використовується інформація за попередні роки.

Прогнозування за середнім абсолютним приростом. Середній абсолютний приріст ( ) – показник, що оцінює на скільки одиниць у середньому збільшується (зменшується) рівень ряду динаміки порівняно з попереднім за одиницю часу:

= , (5.22)

Прогнозоване значення показника через років визначається за формулою:

У_t + = У_n + * . (5.23)

Цей метод в певній мірі враховує характер зміни показника, але тільки за перший і останній роки. При цьому не враховується загальна зміна показника за проміжний період часу.

Прогнозування на основі темпу росту за останній рік здійснюється так:

1) на підставі вихідних даних обчислюється темп росту значення показника за останній рік:

, (5.24)

де У_n – значення показника за останній рік;

У_n-1 – значення показника за попередній рік.

2) знаходиться прогнозоване значення показника через років:

У_t + = У_n * К , (5.25)

Цей метод використовується і в тому випадку, коли задана вихідна інформація не в вигляді ряду динаміки, а лише значення за останній рік У_n і темпом росту К. В тому випадку, коли темп росту заданий в процентах, необхідно розділити його на 100.

Недоліком цього методу є те, що не використовується інформація за попередні роки, а також припущення про те, що процес буде розвиватися, як в останній рік.

Прогнозування за середнім темпом росту. Середній темп росту () – це показник, що оцінює, у скільки разів у середньому збільшується (зменшується) рівень ряду динаміки порівняно з попереднім за одиницю часу.

, (5.26)

Прогнозоване значення показника через років обчислюється за формулою:

У_t + = У_n () . (5.27)

Цей метод дозволяє отримати значення показника і в тому випадку, коли замість даних ряду динаміки задані останнє значення ряду динаміки У_n і середній темп росту К.

Недоліком методу є те, що він використовує тільки крайні значення ряду динаміки.

Прогнозування за темпом приросту для останнього року. Темп приросту Т - це показник, що характеризує на скільки одиниць один рівень ряду динаміки більший (менший) за інший рівень:

, (5.28)

Прогнозоване значення показника через років обчислюється так:

, (5.29)

Метод прогнозування на основі аналізу тренду. Перше наближення до очікуваної в майбутньому прогнозованої величини дає прогнозування на основі визначеної тенденції (тренду), що показує загальне спрямування розвитку досліджуваного процесу. Тенденція (тренд) – це лінія регресії (або лінія згладжування) в динамічних рядах. Якщо У(х) – випадкові величини, розподіл яких залежить від часу х, то трендом називають таку функцію у(х), значення якої в інтервалі здійснених спостережень у кожній точці х дорівнює середньому значенню (х).

Для одержання середніх або розрахункових значень (х), необхідно визначити загальний вигляд згладжуючого рівня (або рівня тренду), яке в свою чергу визначається за виглядом згладжуючої лінії (лінії тренду). Для цього будується графік динаміки розвитку показника, потім проводиться лінія тренду.

Параметри рівняння тренду мають якісний економічний сенс. Наприклад, поліном першого ступеня (лінійна функція) у(х) = а₀ + а₁*х (де а₀, а₁ – параметри рівняння тренду) характеризує постійний абсолютний приріст, який дорівнює а₁ одиницям при початковому рівні а₀, а поліном другого ступеня у(х) = а₀ + а₁х + а₂х₂ відображає постійну швидкість зміни абсолютного приросту, яка дорівнює 2а₂ одиницям.

Оцінка параметрів рівняння тренду виконується методом найменших квадратів, сутність якого полягає в тому, що вище означені параметри визначаються так, щоб забезпечити мінімум суми квадратів відхилень значень фактичних від обчислення за рівнянням тренду.

За отриманим рівнянням проводяться розрахунки значень показника за кожний рік, а також відхилення фактичних значень від розрахункових.

На підставі отриманих розрахунків проводиться візуальна оцінка практичної доцільності рівняння тренду: розраховують значення показника і порівнюють отриману лінію з попередньо визначеною лінією тренду.

Далі проводиться розрахунки загальних показників прогнозних значень:

1) середня лінійна похибка, яка характеризує міру того, наскільки розраховані значення показника, що виведені за отриманим рівнянням, в абсолютному виразі відхиляються відносно їх теоретичних значень. Вона розраховується за формулою:

, (5.30)

де Δ_і - абсолютне відхилення фактичного значення у_і від розрахункового ;

2) середня відносна похибка, що характеризує міру того, наскільки розраховані значення показника, що виведені за отриманим рівнянням, в відносному виразі відхиляються відносно їх теоретичних значень. Розраховується вона за формулою:

, (5.31)

де Е_і - відносне відхилення фактичного значення у_і від розрахункового ;

3) середня квадратична похибка:

(5.32)

Середнє квадратичне відхилення є мірилом надійності середньої. Чим менше середнє квадратичне відхилення, тим об’єктивніше середня арифметична відображує всю сукупність. При збільшенні показника можна стверджувати про збільшення імовірності настання процесу чи явища;

4) гранична похибка:

, (5.33)

де t – довірчий коефіцієнт, що вибирається в залежності від рівня надійності (Р). При Р 68% - t = 1, Р 95% - t = 2, Р 98% - t = 3.

G – середня квадратична похибка;

5) коефіцієнт кореляції (r) використовується для вимірювання щільності прямолінійних зв’язків. Він коливається в межах від – 1 до + 1. Якщо r близьке до 1, то зв'язок між ознаками є тісним; якщо r наближається до 0, то зв'язок є незначним. Знак коефіцієнта кореляції вказує напрямок зв’язку: знак “плюс” свідчить про прямий зв'язок, знак “мінус” – обернений зв'язок.

Для прямої (5.34)

Для кривої (5.35)

6) коефіцієнт детермінації (η²) розглядається як міра щільності кореляційного зв’язку. Він коливається від 0 до 1.

η² = r² (5.36)

Довірчий інтервал прогнозованого значення показника знаходиться в межах:

нижній рівень: У_n = _t - У; (5.37)

верхній рівень: У_в = _t + У; (5.38)

Перевагою цього методу є те, що він ураховує період упередження, а недоліками - те, що:

1) кожному значенню ряду придається рівна вага, в той час як в дійсності більший вплив на прогнозовані величини мають значення останніх років;

2) припускається, що протягом аналізованого періоду часу параметри рівняння тренду залишаються незмінними, в той час в багатьох випадках з часом ці параметри змінюються.

РОЗДІЛ 6

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ