2015-10-22
276
«Фінансова математика»
| № варіанту (номер в заліковій відомості) | Питання | |
| № 1 | №2 | |
| 1. | Прості відсотки. Закон нарощення по простій процентній ставці. | Змінні ренти. |
| 2. | Види процентних ставок. | Внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту. |
| 3. | Дисконтування. Майбутня й поточна вартість грошей. | Строк окупності капіталовкладень. |
| 4. | Прості відсотки. Змінна процентна ставка. | Аналіз методів погашення позик. |
| 5. | Складні відсотки. Закон нарощення по складній процентній ставці. | Погашувальний фонд, споживчий і пільговий кредит. |
| 6. | Нарахування відсотків кілька разів у році. | Іпотечна позичка, заміна й об'єднання позик, кредит і активи. |
| 7. | Ефективна процентна ставка. | Моделі потоку платежів. |
| 8. | Безперервне нарахування відсотків. | Внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту. |
| 9. | Ріст по простій і складній процентній ставці. | Строк окупності капіталовкладень. |
| 10. | Складні відсотки. Змінна процентна ставка. | Індекс рентабельності інвестиційного проекту. |
| 11. | Мультиплицирующі та дисконтующі множники. | Облік інфляції. |
| 12. | Облік векселів | Індекс нерівності в розподілі сімейних доходів. |
| 13. | Вплив інфляції на ставку відсотка | Різні види прибутковості операцій |
| 14. | Дисконтування по складній ставці відсотків. | Поточна й повна прибутковість. |
| 15. | Облікова процентна ставка. Нарощення по дисконтній ставці. | Миттєва прибутковість. |
| 16. | Складна дисконтна ставка. | Курс і прибутковість облігації. |
| 17. | Облік відсотків кілька разів у рік по складній дисконтній ставці. | Моделі торгів. |
| 18. | Визначення строку платежу і величини процентних ставок. Еквівалентність процентних ставок. | Максимізація різниці доходів. |
| 19. | Реальна ставка прибутковості з урахуванням інфляції. | Одночасні торги. |
| 20. | Реальна ставка прибутковості з урахуванням оподатковування. | Плаваюча ставка відсотка. |
| 21. | Оцінка й аналіз грошових потоків. Основні визначення. | Ризикові інвестиційні проекти. |
| 22. | Фінансові ренти. Класифікація рент. | Матриці й наслідки ризиків. |
| 23. | Постійна рента. | Ризик окремої операції. |
| 24. | Приведена рента. | Оптимальність Паретто. |
| 25. | Звичайна рента. | Правило Лапласа „равновозможности” |
| 26. | Відкладені ренти. Розрахунок суми платежу і строку ренти. | Кредитний і депозитний ризик. |
| 27. | m-кратні ренти. | Диверсифікованість. |
| 28. | m-кратні ренти. Звичайна рента. | Хеджування. |
| 29. | m-кратні ренти. Приведена рента. | Форвардна й ф'ючерсна торгівля. |
| 30. | m-кратні ренти. Безперервна рента | Найпростіша біноміальна модель. |
| 31. | Біномінальная модель Кокса-Росса-Рубінштейна. | Економіко-математичні моделі. |
| 32. | Фундаментальний і технічний аналіз цін. | Нечітка логіка. |
| 33. | Опціони. | Генетичні алгоритми. |
| 34. | Портфель Марковица. | Нейронні мережі |
| 35. | Портфель Тобина. | Складна дисконтна ставка. |
| 36. | Властивості коефіцієнтів дисконтування і нарощення рент | Принципи побудови нечіткої логіки |
| 37. | Переваги теорії нечіткої логіки. | Економічна доцільність здійснення кредитних операцій. |
| 38. | Портфелі Маковіца і Тобіна максимальної ефективності. | Використання відсоткових чисел в банківській практиці. |
| 39. | Індекс нерівності в розподілі сімейних доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. | Дисконтування по складній ставці відсотків. |
| 40. | Графік зміни простих і складних дисконтних множників залежно від часу до платежу. | Властивості коефіцієнтів дисконтування і нарощення рент. |
