Рассмотрим задачу получения алгоритма гарантированного управления конечным состоянием ЛА, принимая в качестве математической модели следующее уравнение:
где — вектор состояния ЛА перед совершением i -й коррекции; — скалярное корректирующее воздействие; — ошибка реализации, этого воздействия, матрица и вектор-столбец считаются заданными. Задано также предельное значение
Задача заключается в определении последовательности , которая гарантирует достижение максимального значения квадратичной формы конечного состояния
при любых допустимых возмущениях. Другими словами, критерием оптимальности, подлежащим минимизации по искомому управлению, является функция максимума
где операция max осуществляется по «стратегии» .
Для решения задачи воспользуемся рекуррентным состоянием (6.24)
с граничным условием (6.25)
Рассмотрим последний момент управления. Для i=N будем иметь
где введены следующие обозначения:
Раскрывая операцию максимума, получим для функции следующее выражение:
|
|
Минимизируя по управлению , получим оптимальное управление в виде
Где
Функция будущих потерь при этом примет вид
где
По индукции нетрудно установить, что функция будущих потерь и алгоритм управления для любого момента управления i имеет такую же структуру, что и для последнего момента i=N, т. е.
Причем ,
матрица удовлетворяет рекуррентному соотношению
с граничным условием . Таким образом, для задачи управления конечным состоянием линейной системы с мультипликативным возмущением в минимальной постановке алгоритм оптимального управления так же, как в детерминированном и в стохастическом случаях, имеет линейную структуру. Однако коэффициенты обратной связи, определяемые матрицей , во всех этих случаях различны. Это следует из выражений для этих матриц.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА