Тема 3. Анализ и оценка степени риска

Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественная оценка. Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Полезность информации. Эффективность управления риском. Доступность информации. Достоверность информации. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков. Информационная система, обслуживающая процесс управления рисками. Визуализация рисков. Приемы визуализации рисков. Плотность распределения в связи с реализацией предупредительного мероприятия. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. Система неопределенностей. Полная неопределенность. Полная определенность. Частичная неопределенность. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности. Определение степени риска. Методы оценки риска: количественный и качественный. Внутренняя норма доходности (IRR); ожидаемая норма доходности (ERR). Коэффициент вариации (CV). Нормальное распределение вероятностей и кривая рисков. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска. Кривая рисков. Методы экспертных оценок при определении степени риска. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR). Ключевые параметры определения рисковой стоимости (VAR). Объективный метод установления доверительного интервала и временного горизонта. Традиционные техники аппроксимации распределения Rt(T): параметрический метод; моделирование по историческим данным; метод Монте – Карло; анализ сценариев.

Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента

Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками. Основные реквизиты страхового полиса или свидетельства. Основные контракты, заключаемые при передаче риска. Методы локализации и диссипации риска. Четыре основных вида интеграции, как способ минимизации риска. Диверсификация, как разновидность методов диссипации риска. Виды диверсификации. Методы компенсации риска, как упреждающие методы управления рисками.

Снижение предпринимательских рисков. Методы проверки деловых партнеров правила пяти «C». Управление информационными рисками. Группы информационных рисков. Методы финансирования рисков и схема их классификации. Покрытие убытка из текущего дохода (Current expensing of losses). Покрытие убытка из резервов (Reserving). Покрытие убытка за счет использования займа (Borrowing). Покрытие убытка на основе самострахования (Self–Insurance). Создание кэптиновых страховых организаций (captive insurance). Покрытие ущерба за счет передачи ответственности на основе договора (Contractual transfer). Покрытие убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов (Budget support). Покрытие убытка на основе спонсорства (Sponsorship).