Лабораторная работа №5. Нахождение оптимальной структуры портфеля ценных бумаг с помощью решения задачи квадратического программирования с использованием пакета EXCEL

Нахождение оптимальной структуры портфеля ценных бумаг с помощью решения задачи квадратического программирования с использованием пакета EXCEL

Цель: выбрать оптимальную структуру пакета из четырех видов ценных бумаг, исходя из критерия минимума финансового риска при заданной нижней границе эффективности вложений в ценные бумаги.

Задание: известны: а) величины прибыли при условии вложения всего капитала в бумаги вида , , б) нижняя граница эффективности вложений капитала , в) матрица ковариаций, элементы которой показывают риск при вложении инвестиций в ценные бумаги, . Необходимо определить доли вложения капитала в каждый вид ценных бумаг, чтобы при заданной эффективности вложений свести к минимуму финансовый риск.