Ликвидность коммерческих банков

Коммерческие банки в своей деятельности преследуют 3 основные цели:

1) Достижение доходности или прибыльности
Для обеспечения покрытия расходов, обеспечить всех свои обязательств, обеспечить возможность развития банка

2) Обеспечение платежеспособности банка
Для возможности обеспечения своих обязательств

3) Обеспечение ликвидности банка
Ликвидность – возможность быстрого, желательно без потерь доходности и без дополнительных затрат, превращения активов банка в платежные средства для выполнения своих обязательств. Для обеспечения платежеспособности должна быть ликвидность.

Риск. Для банка риск – это потеря доходности.

Статьи построены с учетом уменьшения ликвидности.

С увеличением доходности растет ликвидность и, следовательно, растет риск.

4 параметра:

1) Ликвидность

2) Доходность

3) Риск

4) Время

Нормативы:

1) Н-2 – текущая ликвидность. Отношение суммы ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования. Ликвидные активы должны быть не менее 70%.

2) Мгновенная ликвидность – соотношение высоколиквидных активов с обязательствами банка по счетам до востребования. Норма – 20%.

3) Н-4 – отношение выданных банком кредитов, сроком погашения свыше года к сумме капитала банка и обязательств банка, сроком погашения свыше года. Ограничение: капитал банка лимитирован (устанавливается норма «не ниже», которая постоянно увеличивается (около 1 млрд. в капитале)). Норма: размер не более 120%.

4) Н-5 – соотношение ликвидных активов и всех активов банка. Норма: не менее 20%.

5) Достаточность капитала банка - отношение собственных средств капитала банка к суммарному объему активов. Соотношение (в мировой практике) – не менее 8%.

6) Максимальный риск на одного заемщика. Сколько можно выдать кредитов одному заемщику. Норма: не более 25% от собственного капитала банка, а физическим лицам не более 3% от собственных средств.

7) Максимальный размер привлечения денежных вкладов депозита населения. Норма: не более 100%

 

ЛЕКЦИЯ 13

Руковдство по кредитной политике – важный документ, представляющий собой сборник писем по кредитной политике.Эти инструктивные документы являются строго конфиденциальными (доступ к ним есть только у руководителей кредитных отделов. Эти письма предписывают КАК, КОГО крдитовать и КАКИЕ должны быть условия по кредиту, СРОКИ ВОЗВРАТА, ПОЛНОМОЧИЯ ПО КРЕДИТАМ. Это связано с тем, что эти операции являются самыми высокорисковыми.

 

 

Различают следующие услуги по кредитам:

I. Кредитная линия – это самый распространенный вид услуг, при котором клиент может взять в долг определенную сумму на срок не свыше 180 дней. Поскольку краткосрочные кредиты считаются менее рискованными, то каждый банк стремиться превратить долгосрочные кредиты в краткосрочные. Кредитные линии различаются по видам:

1) Уведомительная/подтвержденная – выражает намерение банка кредитовать. Она не имеет официального обязательства банка, поэтому комиссия за этот вид услуг не взымается. Это устная договоренность.

2) Обязательственная – договоренность, согласно которой банк обязуется в письменной форме кредитовать клиента по его просьбе в соответствии со сроками и согласованными условиями. Поскольку это юридическое обязательство, то с клиента взымается комиссия.

3) Направляющая линия –это внутреняя обусловленность, не согласованная с клиентом.

II. Обращающийся (револьверный) кредит – это обязательсто по ссуде, вытекающее из формального соглашения, по условиям которого клиент может брать и возвращать суммы по своему желанию до определенного лимита. Лимит кредитования восстанавливается после каждого возврата ссуды.

III. Краткосрочная ссуда/ссуда на время – это одноразовая ссуда со сроком погашения кредита до 1-го года и погашенная путем 1-го или нескольких платежей

IV. Срочная ссуда – это все, что свыше 1-го года.