Результаты ранжировки экспертов

Объекты	Эксперты	Σr_ij

			1,5			7,5
	2,5		1,5	2,5		9,5
	2,5			2,5		13,0
			4,5	4,5		22,0
			4,5	4,5	5,5	23,5
					5,5	29,5
Σ						105,0

Решение. Средний ранг совокупности факторов равен

S= (7,5-17,5)²+ (9,5-17,5)²+(13-17,5)² + (22-17,5)² + (23,5-17,5)² +

+ (29,5-17,5)² = 100 + 64 + 20,25 + 20,25 + 36 + 144 = 384,5

Т = (2³ - 2) + (3³ - 3) + (2³ - 2) + (2³ - 2) + (2³ - 2) + (2³ - 2) + (2³- 2) =

= 6 + 24 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24 + 36 = 60.

W =

Т.к. W =0,932, т.е. больше 0, 6, то мнение экспертов согласованно.

Применение экспертных оценок позволяет решать сложные неформализуемые проблемы, свойственные рыночной ситуации. Знание научно обоснованного подхода к применению этого метода в технологии функционального управления является необходимым условием эффективной работы руководителей коммерческих служб промышленных предприятий разного уровня.

Статистические методы изучены лучше всего, однако не являются единственно возможными. В ряде случаев прибегают к построению сценариев развития, морфологическому анализу, историческим аналогиям. Новым подходом к прогнозированию НТП является, в частности, «симптоматическое» прогнозирование, суть которого заключается в выявлении «предвестников» будущих сдвигов в технике и технологии. Однако в практике экономики преобладающими по-прежнему являются статистические методы (что связано с наличием инерционности). Немаловажным является и то, что статистические методы опираются на аппарат анализа, развитие и практика которого имеют достаточно длительную историю.

Процесс статистического прогнозирования распадается на 2 этапа:

· индуктивный, заключающийся в обобщении данных, наблюдаемых за более или менее продолжительный период времени, и в представлении соответствующих статистических закономерностей в виде модели. Процесс построения модели включает: выбор формы уравнения, описывающего динамику или взаимосвязь явлений; оценивание его параметров;

· дедуктивный – собственно прогноз. На этом этапе определяют ожидаемое значение прогнозируемого показателя.

Не всегда статистические методы используются в чистом виде. Часто их включают в виде важных элементов в комплексные методики, предусматривающие сочетание статистических методов с другими, например, экспертными оценками.

Статистические методы основаны на построении и анализе динамических рядов либо данных случайной выборки. К ним относятся методы прогнозной экстраполяции, корреляционный и регрессионный анализ. В группу статистических методов можно включить метод максимального правдоподобия и ассоциативные методы – имитационное моделирование и логический анализ.

Динамику исследуемых показателей развития рыночной конъюнктуры можно выявить при помощи двух различных групп количественных методов: методов однопараметрического и многопараметрического прогнозирования. Общим для обеих групп методов является, прежде всего, то, что применяемые для параметрического прогнозирования математические функции, основываются на оценке измеряемых значений прошедшего периода (ретроспективы). Однопараметрическое прогнозирование базируется на функциональной зависимости между прогнозируемым параметрам (переменной) и его прошлым значением либо фактором времени.

. (1.10)

При обработке таких прогнозов пользуются методом экстраполяции трендов, экспоненциальным сглаживанием или авторегрессией.

В основе многопараметрических прогнозов лежит предположение о причинной взаимосвязи между прогнозируемым параметром и несколькими другими независимыми переменными:

или:

. (1.11)

Однопараметрические методы следует использовать при краткосрочном (менее одного года) прогнозировании показателей, изменяющихся еженедельно или ежемесячно. Многопараметрические оправдывают себя для средне- и долгосрочного прогнозирования.

Выбор конкретного параметрического метода прогнозирования, кроме того, зависит от характера исходной статистической базы. В качестве исходных данных могут быть взяты выборочные наблюдения и динамические ряды. В первом случае в качестве инструмента прогноза применяется регрессия. Значительно чаще, чем случайная выборка, информационной базой для прогноза являются динамические ряды.

Тогда в качестве инструментов прогноза выступают тренды, авторегрессия, смешанная авторегрессия и т.п. Выбор адекватного подхода зависит от того, обнаружены ли экзогенные факторы, влияющие на значение зависимой переменной, или нет, влияют ли на зависимую переменную предшествующие значения этой же переменной и т.д. В целом процесс выбора конкретного метода статистического параметрического прогнозирования показан на рисунке 2.1 [о].

Методы экстраполяции сводятся к обработке имеющихся данных об объекте прогнозирования за прошлое время и распространению обнаруженной в прошлом тенденции на будущее.

Методы моделирования – наиболее сложные методы прогнозирования, состоящие из разнообразных подходов к прогнозированию сложных систем, процессов и явлений. Эти методы могут пересекаться и с экспертными методами.

Наиболее распространенными из группы математических методов являются методы прогнозной экстраполяции. Временной ряд при экстраполяции представляется в виде суммы детерминированной (неслучайной) составляющей, называемой трендом, и стохастической (случайной) составляющей, отражающей случайные колебания или шумы процесса.

Прогнозную экстраполяцию можно разбить на два этапа (поэтапно пример разработки прогноза методом экстраполяции представлен ниже):

· выбор оптимального вида функции, описывающей ретроспективный ряд данных. Выбору математической функции для описания тренда предшествует преобразование исходных данных с использованием сглаживания и аналитического выравнивания динамического ряда;

· расчет коэффициентов (параметров) функции, выбранной для экстраполяции.

Для оценки коэффициентов чаще остальных используется метод наименьших квадратов (МНК).

Сущность МНК состоит в отыскании коэффициентов модели тренда, минимизирующих ее отклонение от исходного временного ряда:

, (1.12)

где – расчетные (теоретические) значения тренда;

– фактические значения ретроспективного ряда;

– число наблюдений.

Подбор модели в каждом конкретном случае осуществляется по целому ряду статистических критериев (дисперсии, корреляционному отношению и др.). Кроме того, для выбора зависимости

В частности, могут быть рекомендованы следующие аппроксимирующие зависимости (см. также приложение 2):

(1.13)

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

Для выявления более четкой тенденции уровни, нанесенные на график, можно сгладить (элиминировать) с помощью трех приемов:

· метода технического выравнивания – когда на графике визуально (на глаз) проводится равнодействующая линия, отражающая, на взгляд исследователя, тенденцию развития;

· метода механического сглаживания – расчет скользящих и экспоненциальных средних;

· метода аналитического выравнивания – построение тренда.

Преимущество трендовой модели – в более высокой степени надежности. Кроме того, она позволяет экономически интерпретировать параметры уравнения тренда и достаточно наглядно изображает тенденцию и отклонения от нее на графике.

В развитии рынка как единого экономического пространства (как и в развитии локальных рынков) могут проявиться определенная повторяемость, цикличность, обусловленная как внутренними свойствами рынка, так и внешними причинами.

Внутригодовая цикличность носит часто сезонный характер.

При изучении сезонных процессов часто применяется спектральный анализ, который позволяет прогнозировать тенденции, динамика которых содержит колебательные или гармонические составляющие.

Сезонные волны можно описать гармоникой ряда Фурье:

, (1.18)