Тест Голфенда-Квандта

При проверке по данному критерию предполагается, что стандартное отклонение распределения вероятности пропорционально значению х в этом наблюдении. Предполагается также, что случ составляющая распределена нормально, и не подвержена автокорреляции.

При проведении тестов все n- наблюдений упорядочиваются по возрастанию х. выборка разделяется на 3 части:

1) первые наблюдения

2) последние наблюдения

средняя часть выкидывается для 1) и 2) находится уравнение регрессии. Если предположение о характере гетероскедастичности верно, то сума квадратов отклонений во 2 ур. регрессии будет существенно больше чем в 1.находится величина:

RSS1 – сумма квадратов во 2 отклонении

RSS2 – сумма квадратов в 1 отклонении

Для 5% уровня зеачимости 0 гипотезы и степенях свободы:

P – число параметров, т.е. х

по таблице находим Fт если >Fт – 0 гипотеза отклоняется и это плохо так как лучше чтобы гетероскедастичность отсутствовала о чем гласит 0 гипотеза.

Недостаток: дан тест целесообразно использовать при большом количестве наблюдений не менее 20.