2014-02-01
675
В том случае, если было бы известно значение 
(огрубл. - стандартная ошибка для 
), то достаточно было бы разделить каждое наблюдение на и мы бы устранили гетероскедастичность, т. к. в это случае стандартное отклонение - это есть 
Теоретическая дисперсия равна постоянной величине, следовательно, гетероскедастичность отсутствует.
- в этом уравнении отсутствует гетероскедастичность, т. к. дисперсия 
постоянна, следовательно, можно найти несмещенные оценки 
и 
Данное уравнение называется «взвешенным» уравнением регрессии.
В связи с тем, что не известна, находим такую переменную, которая пропорциональна . 
, гетероскедастичность можно устранить.
Нужно поделить на Zi:
При выполнении теста Спирмена или Голдфенда-Квандта в качестве 
В случае если закономерность изменения стандартных отклонений от факториального признака Х подчиняется более сложной зависимости, обнаруживается с помощью теста Глейзера, для устранения гетероскедастичности в качестве Zi берется теоретическое значение модуля
